승률 80% 이상 + 손절 포함 — 가상매매 보고서

시점 기준 유니버스(한국 폐지 포함, 고친 데이터) 2007~2026-10 + 처음 보는 5개 시장. 가상 거래 12,204,178건 (조합 6개 시나리오 × 32개 청산 규칙 + 무작위 대조군).

사전 등록한 합격 기준

승률 ≥80% 가 DEV(2007~2016)·TEST(2017~)·OOS 모두 · 거래당 기대값 95% 하한 > 0 · 같은 청산 규칙의 무작위 진입보다 기대값 높음 (BH-FDR 5%) · 구간마다 300건 이상.

합격 조합: 6개 · 전체 승률 80% 이상 조합: 21개 / 192개

1. 승률 80% 이상 조합 (기대값 하한 순)

이름	청산	전체 N	전체 승률%	전체 평균이익%	전체 평균손실%	전체 기대값%	전체 하한%	무작위 기대값%	DEV 승률%	TEST 승률%	OOS 승률%	OOS 기대값%	KRX 기대값%	US 기대값%	전체 손절률%	q	합격
현재 RSI50 규칙 진입	+5% / -20% / 60일	11163	80.23	4.78	-15.87	0.69	0.38	0.01	79.49	80.94	78.52	0.77	0.67	0.72	12.3	0	False
RSI30 + 시장 투매일	+5% / -20% / 60일	7587	84.46	4.81	-19.15	1.09	0.26	0.01	84.46	84.46	83.47	1.32	1.26	0.79	13.35	0.01	True
RSI14 30 아래	+5% / -20% / 60일	21461	80.84	4.85	-18.23	0.43	0.16	0.01	80.03	81.79	79.06	0.71	0.41	0.47	14.9	0	False
현재 RSI50 규칙 진입	+3% / -20% / 60일	12630	87.51	2.78	-16.79	0.33	0.12	-0.18	87.23	87.77	86.79	0.4	0.39	0.27	8.55	0	True
RSI2 10 아래 (200일선 위)	+3% / -20% / 60일	34036	85.85	2.79	-15.09	0.26	0.11	-0.18	85.81	85.89	84.46	0.49	0.01	0.45	7.86	0	True
RSI2 10 아래 (200일선 위)	+3% / -15% / 60일	34927	83.96	2.79	-13.46	0.18	0.06	-0.2	84.17	83.76	83.23	0.39	-0.06	0.38	12.26	0	True
52주 신고가 돌파	+3% / -20% / 60일	23811	84.49	2.79	-14.03	0.18	0.06	-0.18	83.67	85.2	83.38	0.42	-0.07	0.32	7.53	0	True
현재 RSI50 규칙 진입	+3% / -15% / 60일	12980	85.22	2.77	-14.42	0.23	0.03	-0.2	84.74	85.68	84.83	0.27	0.27	0.2	12.52	0	True
현재 RSI50 규칙 진입	+3% / -20% / 20일	13374	80.31	2.75	-10.02	0.24	0.03	-0.28	80.11	80.5	77.78	0.22	0.31	0.16	4.61	0	False
RSI30 + 시장 투매일	+5% / -15% / 60일	7940	80.26	4.82	-15.51	0.81	0.02	-0.02	79.92	80.55	79.42	0.9	0.99	0.48	18.72	0.03	False
52주 신고가 돌파	+3% / -15% / 60일	24052	82.72	2.79	-12.75	0.11	-0.01	-0.2	82.14	83.24	82.21	0.17	-0.14	0.24	12	0	False
RSI14 30 아래	+3% / -20% / 60일	25112	87.3	2.81	-18.87	0.06	-0.14	-0.18	86.57	88.13	86.83	0.31	0.04	0.08	10.45	0.02	False
RSI14 30 아래	+3% / -20% / 20일	26063	82.7	2.8	-13.36	0	-0.18	-0.28	82.6	82.82	79.03	0.14	-0	0.01	7.77	0	False
상승추세 60일선 눌림	+3% / -20% / 60일	28548	84.04	2.78	-15.25	-0.09	-0.21	-0.18	83.69	84.4	83.7	0.39	-0.52	0.23	9.15	0.19	False
상승추세 60일선 눌림	+3% / -15% / 60일	29328	82.12	2.78	-13.56	-0.14	-0.25	-0.2	81.83	82.41	82.41	0.27	-0.52	0.16	13.88	0.24	False
RSI30 + 시장 투매일	+3% / -20% / 60일	8286	89.17	2.79	-19.75	0.35	-0.26	-0.18	88.99	89.32	89.12	0.57	0.52	0.05	9.74	0.06	False
RSI14 30 아래	+3% / -15% / 60일	27091	84.11	2.79	-15.37	-0.09	-0.28	-0.2	82.97	85.42	84.07	0.1	-0.14	-0.01	14.64	0.18	False
RSI14 30 아래	+3% / -15% / 20일	27749	80.87	2.78	-12.34	-0.11	-0.28	-0.28	80.19	81.64	77.55	-0.03	-0.15	-0.05	12.25	0.05	False
RSI30 + 시장 투매일	+3% / -20% / 20일	8315	86.36	2.78	-15.49	0.29	-0.33	-0.28	85.67	86.9	84.67	0.46	0.5	-0.09	8.33	0.04	False
RSI30 + 시장 투매일	+3% / -15% / 60일	8598	85.83	2.79	-15.65	0.17	-0.38	-0.2	85.2	86.33	85.94	0.31	0.34	-0.12	13.71	0.13	False
RSI30 + 시장 투매일	+3% / -15% / 20일	8609	83.96	2.78	-13.6	0.15	-0.43	-0.28	82.77	84.88	82.44	0.24	0.35	-0.19	12.41	0.09	False

2. 무작위로 들어가도 승률이 얼마나 나오나 (청산 규칙만의 효과)

목표가 작고 손절이 넓을수록 아무 데나 사도 승률이 높아진다. 승률은 청산 규칙이 만드는 숫자이고, 진짜 실력은 기대값이 무작위보다 높은지로 본다.

청산	무작위 승률%	무작위 기대값%
+3% / -7% / 20일	67.23	-0.38
+3% / -7% / 60일	69.62	-0.35
+3% / -10% / 20일	72.02	-0.34
+3% / -10% / 60일	76.42	-0.3
+3% / -15% / 20일	74.98	-0.28
+3% / -15% / 60일	82.11	-0.2
+3% / -20% / 20일	75.85	-0.28
+3% / -20% / 60일	84.37	-0.18
+5% / -7% / 20일	56.67	-0.3
+5% / -7% / 60일	59.2	-0.22
+5% / -10% / 20일	61.79	-0.27
+5% / -10% / 60일	66.97	-0.16
+5% / -15% / 20일	65.12	-0.2
+5% / -15% / 60일	73.96	-0.02
+5% / -20% / 20일	66.16	-0.19
+5% / -20% / 60일	76.82	0.01
+8% / -7% / 20일	48.13	-0.23
+8% / -7% / 60일	48.64	-0.11
+8% / -10% / 20일	53.36	-0.18
+8% / -10% / 60일	56.84	-0.01
+8% / -15% / 20일	56.77	-0.11
+8% / -15% / 60일	64.47	0.15
+8% / -20% / 20일	57.87	-0.09
+8% / -20% / 60일	67.8	0.19
RSI50 / -7% / 20일	46.99	-0.38
RSI50 / -7% / 60일	47.17	-0.39
RSI50 / -10% / 20일	49.22	-0.41
RSI50 / -10% / 60일	49.55	-0.42
RSI50 / -15% / 20일	50.72	-0.41
RSI50 / -15% / 60일	51.25	-0.41
RSI50 / -20% / 20일	51.22	-0.42
RSI50 / -20% / 60일	51.8	-0.42

3. 고른 조합의 가상 계좌 (1억 · 10종목 · 동일 배정 · 청산 시점 기준)

시나리오	청산	계좌 CAGR%	계좌 MDD%(청산기준)
rsi30_capit	+5% / -20% / 60일	1.52	-31.55
r50_rule	+3% / -20% / 60일	1.86	-54
rsi2_lt10_up	+3% / -20% / 60일	-3.68	-67.27
rsi2_lt10_up	+3% / -15% / 60일	-5.57	-76.6
hi52_break	+3% / -20% / 60일	2.19	-57.07

거래 기록: out/winrate80/trades_rsi30_capit_15.csv, out/winrate80/trades_r50_rule_7.csv, out/winrate80/trades_rsi2_lt10_up_7.csv, out/winrate80/trades_rsi2_lt10_up_5.csv, out/winrate80/trades_hi52_break_7.csv

4. 비교 — 지금 페이퍼로 돌리는 분할매수 규칙 (4레그 · -10% 손절 · RSI50 익절)

구간	시장	거래 수	승률%	손익분기 승률%	금액가중 기대값%	금액가중 95% 하한	금액가중 95% 상한
2007~2016	전체	1297	83.27	49.73	1.68	0.58	2.86
2007~2016	KRX	800	84	48.57	2.16	0.68	3.63
2007~2016	US	497	82.09	51.84	0.83	-1.15	2.68
2017~	전체	1159	85.85	52.5	1.72	0.56	2.92
2017~	KRX	546	87.55	57.24	2	-0.06	4.08
2017~	US	613	84.34	47.97	1.4	0.15	2.65
전체	전체	2456	84.49	50.98	1.71	0.89	2.54
전체	KRX	1346	85.44	51.98	2.08	0.8	3.39
전체	US	1110	83.33	50.16	1.19	0.12	2.23

5. 전체 조합 표

out/winrate80/combos.csv