매수 시나리오 실험실 — 지표가 방향을 얼마나 맞히나 (2026-11-11)
수동 매매 판단 보조용. 실전 규칙·계좌는 바꾸지 않았다.
방법
- 유니버스: 고친 데이터 · 그 해 직전 1년 거래대금 상위 200(한국, 폐지 포함) + 200(미국, 현재 상장만 → 미국은 생존 편향) · 2007-01-01 ~ 2026-10-28. 패널 1,943,355 종목-일 (한국 946,155 · 미국 997,200). OOS 5개 시장 1,929,922 종목-일 (현재 구성종목, 생존 편향).
- 신호는 그 날 종가까지 자료로만 계산, 진입은 다음 날 시가. 미래 정보 없음은 모든 시나리오에 대해 테스트로 확인 (뒤 봉을 자르거나 바꿔도 앞 신호 동일).
- 적중률 = h 거래일 뒤 종가가 진입 시가보다 높을 확률. 기준 = 같은 시장·같은 구간 유니버스 아무 날의 같은 확률. 엣지 = 적중률 − 기준 (%p).
- 초과 = 같은 날 같은 시장 유니버스 평균 대비 수익 (종목 고르기 능력). 군중 지표는 그 날 모든 종목에 켜지므로 초과≈0 이 정상.
- 같은 종목 신호가 h 봉 안에 겹치면 첫 것만. 같은 날 신호끼리는 날짜 묶음 부트스트랩(1,000번)으로 표준오차 → z → p.
- BH-FDR 5%: 전 구간 적중률 엣지 검정 585개 (시나리오 39 × 기간 5 × 시장 3) 전체에 걸쳐.
- 일관성(20일): DEV 2007~2016 · TEST 2017~ · OOS 5개 시장 엣지 부호가 같은가. '한 구간만' = DEV·TEST 부호가 다름.
- 거래 승률: 사전 고정 청산 3가지 (A +5%/−5%/20일 · B +10%/−7%/40일 · C RSI14≥50 종가/60일, 손절 없음). 비용 = 한국 수수료 0.015%×2 + 거래세(연도별), 그 밖 수수료 0.1%+환전 0.1% 양쪽, 손절·시간 청산 슬리피지 0.1%. 같은 날 익절·손절 둘 다 닿으면 손절로. 기준 = 아무 날 진입(5% 표본) 같은 청산.
- 외국인·기관 수급: 무료로 2년 넘게 받을 길이 없어(KIS 투자자 조회는 최근 약 30일) 넣지 않음 — 빈칸. 뉴스 기반 EPU(미 정책 불확실성)·VIX·신용·시장 폭으로 군중 심리를 근사.
1. 시나리오 전체 성적표 — 한국+미국 합침, 20거래일
| 그룹 | 시나리오 | N | 적중률% | 기준% | 엣지%p | 20일 평균% | 초과% | FDR | DEV 엣지 | TEST 엣지 | OOS 엣지 | 일관성 | 승률A% | 기대값A% | 기대값C% | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인간/군중 | RSI30 + 시장 투매일 | 5,639 | 62.0 | 50.1 | 11.9 | 4.49 | 1.71 | O | 12.0 | 11.9 | 10.1 | 일관 (+) | 56.3 | 0.19 | 4.03 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 인간/군중 | VIX 30 이상 | 17,127 | 56.0 | 50.1 | 5.9 | 2.33 | 0.00 | · | 2.2 | 10.7 | 4.2 | 일관 (+) | 49.6 | -0.47 | 0.12 | 동전 (유의하지 않음) |
| 인간/군중 | 200일선 위 20% 이하 | 14,065 | 55.6 | 50.1 | 5.6 | 1.41 | 0.03 | · | 1.9 | 9.0 | 2.6 | 일관 (+) | 49.1 | -0.49 | 0.08 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | 현재 RSI50 규칙 진입 | 11,077 | 55.3 | 50.1 | 5.2 | 1.16 | 0.36 | O | 4.1 | 6.2 | 2.9 | 일관 (+) | 53.7 | -0.04 | 1.30 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 인간/군중 | 시장 투매 (RSI30 아래 25%↑) | 11,438 | 54.9 | 50.1 | 4.8 | 2.20 | 0.00 | · | 6.3 | 3.6 | 9.3 | 일관 (+) | 50.9 | -0.37 | 1.28 | 동전 (유의하지 않음) |
| 인간/군중 | 지수 1년 고점 −20%↓ | 11,149 | 54.1 | 50.1 | 4.0 | 1.61 | 0.04 | · | 2.3 | 6.1 | 2.4 | 일관 (+) | 48.7 | -0.51 | -0.14 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | RSI14 30 아래 | 16,558 | 54.1 | 50.1 | 4.0 | 1.34 | 0.56 | O | 2.8 | 5.2 | 3.1 | 일관 (+) | 52.3 | -0.20 | 1.08 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 패턴/가격행동 | 52주 신고가 돌파 | 15,150 | 53.9 | 50.1 | 3.8 | 0.92 | 0.65 | O | 4.1 | 3.4 | 0.2 | 일관 (+) | 50.7 | -0.27 | -0.43 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 인간/군중 | VIX 역전 (VIX>VIX3M) | 31,628 | 53.6 | 50.1 | 3.5 | 0.98 | 0.00 | · | 3.0 | 4.2 | 2.5 | 일관 (+) | 50.0 | -0.42 | -0.15 | 동전 (유의하지 않음) |
| 인간/군중 | 정책 불확실성 상위 10% | 25,678 | 52.8 | 50.1 | 2.7 | 0.62 | 0.01 | · | 1.3 | 4.4 | 4.1 | 일관 (+) | 49.7 | -0.43 | -0.44 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | RSI2 10 아래 (200일선 위) | 27,857 | 52.3 | 50.1 | 2.2 | 0.71 | 0.37 | O | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 일관 (+) | 52.4 | -0.10 | 0.12 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 인간/군중 | 신용 스트레스 | 22,513 | 52.1 | 50.1 | 2.0 | 0.24 | 0.02 | · | -0.8 | 9.9 | 1.1 | 한 구간만 | 49.5 | -0.49 | -0.26 | 동전 (유의하지 않음) |
| 추세/이평 | 상승추세 60일선 눌림 | 23,168 | 51.5 | 50.1 | 1.4 | 0.52 | 0.03 | O | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 일관 (+) | 50.0 | -0.35 | -0.30 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 변동성 | 켈트너 하단 이탈 후 복귀 | 24,516 | 51.2 | 50.1 | 1.1 | 0.49 | -0.02 | · | -0.0 | 2.3 | 0.8 | 한 구간만 | 50.6 | -0.29 | 0.05 | 동전 (유의하지 않음) |
| 변동성 | 볼린저 하단 이탈 후 복귀 | 34,411 | 51.1 | 50.1 | 1.0 | 0.53 | 0.08 | · | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 일관 (+) | 50.8 | -0.28 | -0.06 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | RSI14 30 상향 복귀 | 15,732 | 51.0 | 50.1 | 0.9 | 0.46 | -0.08 | · | -1.2 | 3.1 | 1.7 | 한 구간만 | 50.9 | -0.27 | 0.23 | 동전 (유의하지 않음) |
| 패턴/가격행동 | 갭하락 반전 | 56,839 | 50.7 | 50.1 | 0.6 | 0.22 | 0.06 | · | 0.9 | 0.3 | -0.1 | OOS 반대 (+) | 50.1 | -0.36 | -0.38 | 동전 (유의하지 않음) |
| 다이버전스 | RSI 상승 다이버전스 | 26,028 | 50.6 | 50.1 | 0.5 | 0.22 | -0.09 | · | -0.0 | 1.0 | 1.7 | 한 구간만 | 49.6 | -0.44 | -0.15 | 동전 (유의하지 않음) |
| 패턴/가격행동 | 20일 저점 망치형 | 8,663 | 50.3 | 50.1 | 0.3 | 0.17 | 0.03 | · | -0.3 | 0.9 | 0.9 | 한 구간만 | 48.8 | -0.51 | -0.27 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | MACD 골든 (0 아래) | 34,380 | 50.3 | 50.1 | 0.3 | 0.25 | -0.12 | · | -0.5 | 1.0 | 0.4 | 한 구간만 | 50.9 | -0.25 | -0.41 | 동전 (유의하지 않음) |
| 패턴/가격행동 | 20일 신고가 돌파 | 48,219 | 50.3 | 50.1 | 0.3 | 0.22 | -0.09 | · | 0.4 | 0.1 | -0.4 | OOS 반대 (+) | 48.9 | -0.44 | -0.50 | 동전 (유의하지 않음) |
| 인간/군중 | VIX 5일 +30% 급등 | 28,566 | 50.2 | 50.1 | 0.2 | -0.05 | -0.00 | · | 1.7 | -1.2 | -0.6 | 한 구간만 | 50.3 | -0.38 | -0.08 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | 스토캐스틱 20 아래 골든 | 57,039 | 50.1 | 50.1 | 0.0 | 0.24 | 0.00 | · | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 한 구간만 | 50.5 | -0.30 | -0.30 | 동전 (유의하지 않음) |
| 인간/군중 | 지수 −3% 패닉일 | 14,686 | 50.1 | 50.1 | -0.0 | 0.05 | -0.01 | · | 1.0 | -1.1 | 4.7 | 한 구간만 | 48.5 | -0.53 | 0.21 | 동전 (유의하지 않음) |
| 패턴/가격행동 | 3일 연속 하락 | 60,557 | 50.0 | 50.1 | -0.0 | 0.21 | 0.07 | · | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 한 구간만 | 51.2 | -0.25 | -0.21 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | MACD 히스토그램 바닥 반전 | 59,745 | 50.0 | 50.1 | -0.1 | 0.23 | 0.02 | · | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 일관 (−) | 50.3 | -0.33 | -0.42 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | CCI -100 복귀 | 48,858 | 49.9 | 50.1 | -0.2 | 0.11 | -0.12 | · | -0.6 | 0.3 | 0.2 | 한 구간만 | 50.1 | -0.33 | -0.42 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | MACD 골든 (0 위) | 20,334 | 49.8 | 50.1 | -0.3 | 0.06 | -0.05 | · | -0.1 | -0.5 | -1.2 | 일관 (−) | 50.1 | -0.33 | -0.46 | 동전 (유의하지 않음) |
| 추세/이평 | 20일선 회복 | 55,893 | 49.8 | 50.1 | -0.3 | 0.09 | -0.21 | · | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 일관 (−) | 49.9 | -0.35 | -0.52 | 동전 (유의하지 않음) |
| 모멘텀/과매도 | 윌리엄스 %R -80 복귀 | 56,617 | 49.7 | 50.1 | -0.4 | 0.14 | -0.09 | · | -0.3 | -0.6 | -0.0 | 일관 (−) | 49.7 | -0.37 | -0.38 | 동전 (유의하지 않음) |
| 추세/이평 | 골든크로스 50/200 | 5,401 | 49.6 | 50.1 | -0.5 | 0.10 | 0.03 | · | -0.9 | -0.1 | -1.6 | 일관 (−) | 48.8 | -0.47 | -0.52 | 동전 (유의하지 않음) |
| 변동성 | 볼린저 수축 후 상단 돌파 | 19,674 | 49.3 | 50.1 | -0.8 | -0.08 | -0.29 | · | -0.1 | -1.5 | -0.1 | 일관 (−) | 49.7 | -0.35 | -0.55 | 동전 (유의하지 않음) |
| 인간/군중 | 52주 신저가 10%↑ | 20,251 | 49.2 | 50.1 | -0.9 | -0.08 | -0.06 | · | 1.5 | -3.9 | 1.5 | 한 구간만 | 48.3 | -0.58 | -0.34 | 동전 (유의하지 않음) |
| 추세/이평 | 골든크로스 20/60 | 17,965 | 49.1 | 50.1 | -0.9 | -0.03 | -0.14 | · | -0.6 | -1.3 | -0.6 | 일관 (−) | 51.1 | -0.23 | -0.48 | 동전 (유의하지 않음) |
| 변동성 | 변동폭 확대 양봉 | 19,791 | 48.8 | 50.1 | -1.3 | -0.01 | -0.22 | · | -1.8 | -0.8 | -0.5 | 일관 (−) | 48.2 | -0.52 | -0.56 | 동전 (유의하지 않음) |
| 패턴/가격행동 | 하루 급락 | 21,849 | 48.6 | 50.1 | -1.5 | 0.20 | -0.40 | · | -3.0 | 0.0 | 0.3 | 한 구간만 | 47.3 | -0.73 | 0.00 | 동전 (유의하지 않음) |
| 거래량 | 거래 마른 눌림 | 7,674 | 48.0 | 50.1 | -2.1 | 0.46 | 0.38 | O | -0.6 | -3.4 | -0.4 | 일관 (−) | 49.0 | -0.43 | -0.35 | 하락 쪽 (피할 신호) |
| 거래량 | OBV 신고·가격 미달 | 17,519 | 46.7 | 50.1 | -3.4 | -0.51 | -0.68 | O | -3.1 | -3.8 | -0.3 | 일관 (−) | 48.2 | -0.52 | -0.83 | 하락 쪽 (피할 신호) |
| 거래량 | 거래량 급증 양봉 | 15,221 | 42.5 | 50.1 | -7.6 | -1.12 | -0.91 | O | -8.2 | -7.1 | -1.3 | 일관 (−) | 45.0 | -0.81 | -1.26 | 하락 쪽 (피할 신호) |
기준(아무 날): 20일 적중률 50.1% · 거래 A 승률 50.4% 기대값 -0.30% · C 기대값 -0.25%.
2. 한국만 — 5일 · 20일 · 60일
| 시나리오 | N(20일) | 엣지5 %p | 엣지20 %p | 엣지60 %p | 초과20 % | FDR20 | FDR초과20 | TEST 엣지20 | 승률A% | 기대값A% | 기대값B% | 기대값C% | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI30 + 시장 투매일 | 3,462 | 17.9 | 16.8 | 12.4 | 2.06 | O | O | 14.7 | 58.9 | 0.47 | 1.69 | 4.29 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 200일선 위 20% 이하 | 9,046 | 3.9 | 8.3 | 9.3 | 0.04 | · | · | 12.9 | 48.0 | -0.57 | -0.23 | -0.23 | 동전 (유의하지 않음) |
| 현재 RSI50 규칙 진입 | 5,150 | 10.6 | 8.1 | 7.4 | 0.91 | O | O | 8.3 | 53.5 | -0.02 | 0.23 | 1.63 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| VIX 30 이상 | 8,327 | 4.5 | 7.0 | 6.8 | -0.01 | · | · | 12.1 | 47.8 | -0.64 | -0.07 | -0.21 | 동전 (유의하지 않음) |
| RSI14 30 아래 | 9,483 | 7.0 | 6.8 | 4.3 | 0.79 | O | O | 7.3 | 52.4 | -0.19 | 0.32 | 0.90 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 지수 1년 고점 −20%↓ | 7,112 | 3.4 | 6.3 | 10.1 | 0.08 | · | · | 7.4 | 47.9 | -0.56 | -0.21 | -0.35 | 동전 (유의하지 않음) |
| 시장 투매 (RSI30 아래 25%↑) | 7,038 | 7.4 | 6.3 | 3.0 | 0.00 | · | · | 2.9 | 51.6 | -0.27 | 0.49 | 0.78 | 동전 (유의하지 않음) |
| 지수 −3% 패닉일 | 8,686 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | -0.01 | · | · | 2.4 | 49.0 | -0.42 | 0.17 | 0.30 | 동전 (유의하지 않음) |
| 52주 신고가 돌파 | 4,245 | 0.3 | 4.5 | 6.1 | 1.61 | O | O | 4.3 | 47.9 | -0.51 | -0.15 | -0.48 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| RSI14 30 상향 복귀 | 8,899 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 0.04 | O | · | 6.0 | 51.4 | -0.16 | 0.29 | 0.05 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| VIX 역전 (VIX>VIX3M) | 15,428 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | -0.00 | · | · | 8.0 | 48.3 | -0.57 | -0.12 | -0.46 | 동전 (유의하지 않음) |
| 신용 스트레스 | 11,094 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | 0.04 | · | · | 11.6 | 48.3 | -0.60 | -0.21 | -0.78 | 동전 (유의하지 않음) |
| 켈트너 하단 이탈 후 복귀 | 12,738 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | -0.04 | O | · | 4.2 | 49.8 | -0.33 | 0.02 | -0.49 | 상승 쪽 엣지 (일관) |
| 52주 신저가 10%↑ | 13,651 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | -0.10 | · | · | -0.5 | 48.8 | -0.49 | -0.24 | -0.33 | 동전 (유의하지 않음) |
| 정책 불확실성 상위 10% | 12,656 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | -0.00 | · | · | 4.3 | 47.2 | -0.66 | -0.47 | -0.77 | 동전 (유의하지 않음) |
| RSI2 10 아래 (200일선 위) | 10,758 | 4.7 | 1.9 | 1.7 | 0.70 | O | O | -0.1 | 50.7 | -0.24 | -0.08 | 0.12 | 유의하지만 불안정 |
| 볼린저 하단 이탈 후 복귀 | 17,341 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 0.11 | · | · | 2.0 | 49.9 | -0.33 | -0.09 | -0.52 | 동전 (유의하지 않음) |
| RSI 상승 다이버전스 | 14,385 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | -0.24 | · | · | 2.4 | 48.3 | -0.55 | -0.36 | -0.94 | 동전 (유의하지 않음) |
| 20일 저점 망치형 | 4,126 | -0.3 | 1.0 | -0.5 | 0.20 | · | · | 0.5 | 45.7 | -0.79 | -0.66 | -0.95 | 동전 (유의하지 않음) |
| MACD 골든 (0 아래) | 18,343 | -0.6 | 1.0 | -0.9 | -0.09 | · | · | 2.0 | 48.5 | -0.44 | -0.31 | -0.80 | 동전 (유의하지 않음) |
| 하루 급락 | 11,120 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | -0.79 | · | O | 2.9 | 47.1 | -0.77 | -0.30 | -0.31 | 동전 (유의하지 않음) |
| 스토캐스틱 20 아래 골든 | 29,753 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | -0.05 | · | · | 0.7 | 49.0 | -0.42 | -0.31 | -0.78 | 동전 (유의하지 않음) |
| 갭하락 반전 | 26,919 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.06 | · | · | 0.6 | 47.6 | -0.60 | -0.57 | -0.72 | 동전 (유의하지 않음) |
| 상승추세 60일선 눌림 | 8,672 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.10 | · | · | -0.1 | 46.9 | -0.62 | -0.67 | -0.49 | 동전 (유의하지 않음) |
| 3일 연속 하락 | 29,895 | 3.0 | 0.1 | 0.4 | 0.12 | · | · | -0.5 | 50.0 | -0.36 | -0.21 | -0.56 | 동전 (유의하지 않음) |
| 윌리엄스 %R -80 복귀 | 28,976 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | -0.17 | · | · | 0.2 | 47.6 | -0.55 | -0.40 | -0.83 | 동전 (유의하지 않음) |
| 거래 마른 눌림 | 4,862 | -0.0 | -0.2 | 1.1 | 0.50 | · | · | -2.1 | 47.8 | -0.53 | -0.52 | -0.39 | 동전 (유의하지 않음) |
| MACD 히스토그램 바닥 반전 | 28,845 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.00 | · | · | -0.4 | 48.3 | -0.49 | -0.41 | -0.81 | 동전 (유의하지 않음) |
| CCI -100 복귀 | 25,042 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.24 | · | · | 0.3 | 48.0 | -0.50 | -0.44 | -0.98 | 동전 (유의하지 않음) |
| VIX 5일 +30% 급등 | 13,540 | 2.6 | -0.6 | 0.6 | 0.00 | · | · | -1.8 | 48.4 | -0.50 | -0.35 | -0.39 | 동전 (유의하지 않음) |
| 20일선 회복 | 27,044 | -1.8 | -0.6 | -1.3 | -0.34 | · | O | -0.6 | 47.3 | -0.56 | -0.52 | -0.84 | 동전 (유의하지 않음) |
| 20일 신고가 돌파 | 20,943 | -2.0 | -0.8 | -1.3 | -0.17 | · | · | -1.0 | 46.0 | -0.69 | -0.53 | -0.66 | 동전 (유의하지 않음) |
| 변동폭 확대 양봉 | 10,111 | -1.6 | -1.2 | -1.7 | -0.46 | · | · | -0.5 | 45.8 | -0.71 | -0.48 | -0.93 | 동전 (유의하지 않음) |
| MACD 골든 (0 위) | 7,990 | -0.3 | -1.6 | -0.3 | 0.00 | · | · | -2.6 | 47.4 | -0.56 | -0.49 | -0.57 | 동전 (유의하지 않음) |
| 골든크로스 50/200 | 2,565 | -1.3 | -2.0 | -2.1 | 0.01 | · | · | -2.6 | 44.7 | -0.83 | -0.87 | -0.80 | 동전 (유의하지 않음) |
| 볼린저 수축 후 상단 돌파 | 8,932 | -2.0 | -2.2 | -1.9 | -0.56 | O | O | -3.9 | 47.1 | -0.56 | -0.44 | -0.74 | 하락 쪽 (피할 신호) |
| 골든크로스 20/60 | 8,777 | -1.6 | -2.4 | -0.8 | -0.31 | O | · | -2.8 | 47.1 | -0.58 | -0.53 | -0.76 | 하락 쪽 (피할 신호) |
| OBV 신고·가격 미달 | 10,295 | -4.3 | -3.1 | -3.0 | -1.15 | O | O | -3.5 | 46.0 | -0.71 | -0.69 | -1.22 | 하락 쪽 (피할 신호) |
| 거래량 급증 양봉 | 12,180 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -1.17 | O | O | -4.7 | 43.9 | -0.89 | -0.80 | -1.44 | 하락 쪽 (피할 신호) |
한국 기준: 20일 적중률 44.4% · 승률A 47.7% · 기대값A -0.54% · B -0.42% · C -0.54%
2. 미국만 — 5일 · 20일 · 60일
| 시나리오 | N(20일) | 엣지5 %p | 엣지20 %p | 엣지60 %p | 초과20 % | FDR20 | FDR초과20 | TEST 엣지20 | 승률A% | 기대값A% | 기대값B% | 기대값C% | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI30 + 시장 투매일 | 2,177 | 7.5 | 7.8 | 5.1 | 1.16 | · | O | 11.8 | 52.1 | -0.27 | 0.51 | 3.64 | 동전 (유의하지 않음) |
| 시장 투매 (RSI30 아래 25%↑) | 4,400 | 4.1 | 6.2 | 0.2 | 0.00 | · | · | 9.8 | 49.6 | -0.54 | 0.16 | 2.08 | 동전 (유의하지 않음) |
| 200일선 위 20% 이하 | 5,019 | 1.6 | 5.5 | 7.4 | 0.03 | · | · | 7.4 | 51.0 | -0.34 | 0.28 | 0.62 | 동전 (유의하지 않음) |
| VIX 30 이상 | 8,800 | 2.8 | 4.8 | 3.9 | 0.01 | · | · | 9.5 | 51.5 | -0.29 | 0.43 | 0.42 | 동전 (유의하지 않음) |
| 지수 1년 고점 −20%↓ | 4,037 | 2.9 | 4.5 | 1.2 | -0.02 | · | · | 13.8 | 50.2 | -0.42 | -0.03 | 0.12 | 동전 (유의하지 않음) |
| 정책 불확실성 상위 10% | 13,022 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 0.02 | · | · | 4.7 | 52.8 | -0.16 | 0.38 | -0.17 | 동전 (유의하지 않음) |
| VIX 역전 (VIX>VIX3M) | 16,200 | 2.6 | 3.0 | 1.3 | 0.00 | · | · | 0.7 | 52.0 | -0.24 | 0.33 | 0.15 | 동전 (유의하지 않음) |
| RSI14 30 아래 | 7,075 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 0.25 | · | · | 4.1 | 52.3 | -0.20 | 0.29 | 1.31 | 동전 (유의하지 않음) |
| 현재 RSI50 규칙 진입 | 5,927 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | -0.11 | · | · | 3.9 | 53.9 | -0.06 | 0.38 | 1.02 | 동전 (유의하지 않음) |
| 신용 스트레스 | 11,419 | 0.6 | 1.1 | -0.0 | 0.01 | · | · | 8.5 | 51.0 | -0.37 | 0.13 | 0.25 | 동전 (유의하지 않음) |
| RSI 상승 다이버전스 | 11,643 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.10 | · | · | 0.7 | 51.5 | -0.29 | 0.19 | 0.74 | 동전 (유의하지 않음) |
| 골든크로스 50/200 | 2,836 | -0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.04 | · | · | 1.8 | 52.5 | -0.15 | 0.24 | -0.27 | 동전 (유의하지 않음) |
| RSI2 10 아래 (200일선 위) | 17,099 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.15 | · | · | -0.1 | 53.7 | 0.02 | 0.56 | 0.12 | 동전 (유의하지 않음) |
| MACD 골든 (0 아래) | 16,037 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.15 | · | · | 0.8 | 53.7 | -0.01 | 0.37 | -0.01 | 동전 (유의하지 않음) |
| VIX 5일 +30% 급등 | 15,026 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.01 | · | · | -0.7 | 52.2 | -0.25 | 0.33 | 0.20 | 동전 (유의하지 않음) |
| 골든크로스 20/60 | 9,188 | 1.1 | 0.5 | -0.6 | 0.03 | · | · | 0.3 | 55.0 | 0.11 | 0.52 | -0.21 | 동전 (유의하지 않음) |
| 볼린저 하단 이탈 후 복귀 | 17,070 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | · | · | 1.1 | 51.7 | -0.21 | 0.24 | 0.37 | 동전 (유의하지 않음) |
| 갭하락 반전 | 29,920 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.05 | · | · | -0.2 | 52.7 | -0.12 | 0.30 | -0.12 | 동전 (유의하지 않음) |
| CCI -100 복귀 | 23,816 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | · | · | 0.8 | 52.6 | -0.12 | 0.33 | 0.10 | 동전 (유의하지 않음) |
| 52주 신고가 돌파 | 10,905 | -0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.28 | · | O | 0.2 | 52.4 | -0.13 | 0.26 | -0.42 | 동전 (유의하지 않음) |
| 스토캐스틱 20 아래 골든 | 27,286 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.06 | · | · | 0.3 | 52.6 | -0.14 | 0.33 | 0.16 | 동전 (유의하지 않음) |
| 상승추세 60일선 눌림 | 14,496 | -0.1 | 0.2 | 1.8 | -0.01 | · | · | -0.4 | 52.3 | -0.15 | 0.34 | -0.21 | 동전 (유의하지 않음) |
| 켈트너 하단 이탈 후 복귀 | 11,778 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.00 | · | · | 0.9 | 51.4 | -0.25 | 0.28 | 0.58 | 동전 (유의하지 않음) |
| 20일 신고가 돌파 | 27,276 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | -0.03 | · | · | -0.1 | 51.8 | -0.20 | 0.17 | -0.40 | 동전 (유의하지 않음) |
| 3일 연속 하락 | 30,662 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.01 | · | · | -0.1 | 52.6 | -0.13 | 0.31 | 0.10 | 동전 (유의하지 않음) |
| 거래량 급증 양봉 | 3,041 | -2.6 | -0.0 | -1.2 | 0.11 | · | · | 0.3 | 50.6 | -0.33 | 0.42 | -0.32 | 동전 (유의하지 않음) |
| MACD 히스토그램 바닥 반전 | 30,900 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.04 | · | · | 0.2 | 52.4 | -0.14 | 0.23 | -0.14 | 동전 (유의하지 않음) |
| 20일선 회복 | 28,849 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.08 | · | · | -0.0 | 52.7 | -0.12 | 0.29 | -0.25 | 동전 (유의하지 않음) |
| 볼린저 수축 후 상단 돌파 | 10,742 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.07 | · | · | 0.0 | 52.1 | -0.17 | 0.36 | -0.40 | 동전 (유의하지 않음) |
| 윌리엄스 %R -80 복귀 | 27,641 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.01 | · | · | -0.8 | 52.4 | -0.15 | 0.23 | 0.04 | 동전 (유의하지 않음) |
| 20일 저점 망치형 | 4,537 | 0.9 | -0.6 | -0.2 | -0.13 | · | · | 0.5 | 51.7 | -0.26 | 0.20 | 0.35 | 동전 (유의하지 않음) |
| 변동폭 확대 양봉 | 9,680 | -1.8 | -0.8 | -1.3 | 0.04 | · | · | -0.3 | 51.1 | -0.30 | 0.18 | -0.13 | 동전 (유의하지 않음) |
| 거래 마른 눌림 | 2,812 | -0.0 | -1.0 | -0.9 | 0.19 | · | · | -1.2 | 52.3 | -0.15 | 0.23 | -0.27 | 동전 (유의하지 않음) |
| RSI14 30 상향 복귀 | 6,833 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -0.24 | · | · | 1.1 | 50.3 | -0.41 | 0.01 | 0.45 | 동전 (유의하지 않음) |
| MACD 골든 (0 위) | 12,344 | -0.6 | -1.1 | -1.7 | -0.08 | · | · | -0.5 | 52.0 | -0.16 | 0.12 | -0.38 | 동전 (유의하지 않음) |
| OBV 신고·가격 미달 | 7,224 | -1.5 | -1.2 | -1.1 | -0.00 | · | · | -1.4 | 51.7 | -0.21 | 0.16 | -0.27 | 동전 (유의하지 않음) |
| 52주 신저가 10%↑ | 6,600 | 0.8 | -1.6 | -5.9 | -0.00 | · | · | -4.8 | 47.4 | -0.76 | -0.60 | -0.34 | 동전 (유의하지 않음) |
| 하루 급락 | 10,729 | -2.6 | -3.5 | -2.8 | 0.01 | O | · | -3.0 | 47.5 | -0.69 | -0.37 | 0.31 | 유의하지만 불안정 |
| 지수 −3% 패닉일 | 6,000 | -0.7 | -4.3 | 2.0 | -0.00 | · | · | -2.5 | 47.9 | -0.68 | -0.55 | 0.10 | 동전 (유의하지 않음) |
미국 기준: 20일 적중률 55.4% · 승률A 53.0% · 기대값A -0.07% · B 0.40% · C 0.03%
3. 결합 모형 (LightGBM, 연도별 워크포워드 2010~, 20거래일 금지 구간)
입력: 연속 지표 23개 + 군중 지표 12개 + 시나리오 켜짐 여부. '날짜 안 AUC' = 같은 날 종목끼리 순서를 맞히는 능력(종목 고르기).
| 라벨 | 구간 | 시장 | 표본 | 기준 비율 | AUC | 날짜 안 AUC | 정확도 | 다수쪽 정확도 | 브라이어 (기준) | 상위10% 적중 | 상위10% 20일% | 상위10% 초과% | 하위10% 20일% | 확률>0.6 수 | >0.6 적중 | >0.6 20일% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| up | 2010~ 전체 | 전체 | 1,644,590 | 50.6 | 0.556 | 0.570 | 53.4 | 50.6 | 0.2550 (0.2500) | 56.5 | 1.58 | 0.43 | -1.94 | 231,352 | 56.2 | 1.44 |
| up | 2010~ 전체 | KRX | 802,390 | 45.0 | 0.554 | 0.571 | 55.4 | 55.0 | 0.2500 (0.2475) | 53.3 | 1.98 | 1.07 | -3.13 | 46,177 | 55.1 | 2.76 |
| up | 2010~ 전체 | US | 842,200 | 56.0 | 0.513 | 0.531 | 51.4 | 56.0 | 0.2598 (0.2464) | 56.5 | 1.24 | 0.22 | 0.44 | 185,175 | 56.5 | 1.11 |
| up | TEST 2017~ | 전체 | 957,250 | 50.2 | 0.558 | 0.570 | 53.5 | 50.2 | 0.2524 (0.2500) | 53.9 | 1.37 | 0.45 | -2.30 | 141,397 | 54.3 | 1.31 |
| up | TEST 2017~ | KRX | 467,450 | 44.9 | 0.559 | 0.575 | 55.5 | 55.1 | 0.2478 (0.2474) | 52.6 | 2.23 | 0.80 | -3.15 | 32,813 | 53.2 | 2.68 |
| up | TEST 2017~ | US | 489,800 | 55.2 | 0.510 | 0.528 | 51.7 | 55.2 | 0.2568 (0.2473) | 52.5 | 0.62 | 0.28 | 0.19 | 108,584 | 54.7 | 0.90 |
| up | OOS 5개 시장 2017~ | OOS | 1,007,177 | 54.7 | 0.518 | 0.512 | 51.9 | 54.7 | 0.2536 (0.2478) | 57.3 | 1.29 | -0.00 | 0.85 | 187,945 | 56.6 | 1.12 |
| excess | 2010~ 전체 | 전체 | 1,644,590 | 47.2 | 0.548 | 0.546 | 53.3 | 52.8 | 0.2482 (0.2492) | 53.2 | 1.81 | 1.13 | -2.71 | 89,637 | 54.2 | 1.98 |
| excess | 2010~ 전체 | KRX | 802,390 | 45.1 | 0.573 | 0.568 | 56.0 | 54.9 | 0.2446 (0.2476) | 55.3 | 2.10 | 1.96 | -3.99 | 53,553 | 55.9 | 2.31 |
| excess | 2010~ 전체 | US | 842,200 | 49.2 | 0.512 | 0.514 | 50.8 | 50.8 | 0.2516 (0.2499) | 50.6 | 1.58 | 0.13 | 0.46 | 36,084 | 51.6 | 1.49 |
| excess | TEST 2017~ | 전체 | 957,250 | 46.2 | 0.549 | 0.547 | 53.6 | 53.8 | 0.2470 (0.2486) | 51.2 | 2.90 | 0.94 | -2.60 | 23,316 | 53.0 | 5.40 |
| excess | TEST 2017~ | KRX | 467,450 | 43.7 | 0.571 | 0.567 | 56.5 | 56.3 | 0.2433 (0.2460) | 52.3 | 3.17 | 1.52 | -3.60 | 17,011 | 53.8 | 5.17 |
| excess | TEST 2017~ | US | 489,800 | 48.7 | 0.512 | 0.516 | 50.8 | 51.3 | 0.2506 (0.2498) | 49.9 | 2.77 | 0.22 | 0.10 | 6,305 | 51.0 | 6.02 |
| excess | OOS 5개 시장 2017~ | OOS | 1,007,177 | 48.1 | 0.513 | 0.512 | 50.8 | 51.9 | 0.2513 (0.2497) | 49.7 | 2.39 | 0.24 | 0.66 | 26,896 | 49.6 | 3.70 |
보정표 — P(20일 수익>0) (워크포워드 예측 전체)
| b | 표본 | 예측평균 | 실제비율 |
|---|---|---|---|
| (0.0, 0.3] | 147132 | 0.255 | 0.406 |
| (0.3, 0.4] | 382108 | 0.356 | 0.458 |
| (0.4, 0.45] | 257708 | 0.425 | 0.504 |
| (0.45, 0.5] | 249153 | 0.475 | 0.527 |
| (0.5, 0.55] | 212246 | 0.524 | 0.544 |
| (0.55, 0.6] | 164891 | 0.574 | 0.556 |
| (0.6, 0.65] | 111030 | 0.623 | 0.556 |
| (0.65, 0.7] | 63011 | 0.673 | 0.55 |
| (0.7, 1.0] | 57311 | 0.747 | 0.587 |
연도별 — P(20일 수익>0)
| yr | AUC | 기준 비율 | 상위10% 적중 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0.586 | 0.544 | 0.65 |
| 2011 | 0.552 | 0.476 | 0.541 |
| 2012 | 0.561 | 0.524 | 0.668 |
| 2013 | 0.562 | 0.548 | 0.631 |
| 2014 | 0.577 | 0.512 | 0.632 |
| 2015 | 0.554 | 0.464 | 0.526 |
| 2016 | 0.56 | 0.522 | 0.638 |
| 2017 | 0.574 | 0.566 | 0.605 |
| 2018 | 0.581 | 0.454 | 0.576 |
| 2019 | 0.595 | 0.542 | 0.674 |
| 2020 | 0.559 | 0.557 | 0.581 |
| 2021 | 0.595 | 0.472 | 0.588 |
| 2022 | 0.549 | 0.433 | 0.6 |
| 2023 | 0.567 | 0.504 | 0.547 |
| 2024 | 0.592 | 0.477 | 0.601 |
| 2025 | 0.541 | 0.535 | 0.554 |
| 2026 | 0.603 | 0.471 | 0.633 |
중요 지표 상위 12 (최종 모형, gain) — P(20일 수익>0): term, vix, idx_dd252, br_above200, credit_chg20, epu_pct, is_krx, vix_term, atr_pct, idx_ret20, br_rsi30, dd252
보정표 — P(20일 시장 초과) (워크포워드 예측 전체)
| b | 표본 | 예측평균 | 실제비율 |
|---|---|---|---|
| (0.0, 0.3] | 13391 | 0.276 | 0.282 |
| (0.3, 0.4] | 174158 | 0.365 | 0.373 |
| (0.4, 0.45] | 246927 | 0.428 | 0.44 |
| (0.45, 0.5] | 485355 | 0.477 | 0.479 |
| (0.5, 0.55] | 456436 | 0.522 | 0.496 |
| (0.55, 0.6] | 178686 | 0.571 | 0.513 |
| (0.6, 0.65] | 62354 | 0.621 | 0.539 |
| (0.65, 0.7] | 21600 | 0.67 | 0.552 |
| (0.7, 1.0] | 5683 | 0.722 | 0.534 |
연도별 — P(20일 시장 초과)
| yr | AUC | 기준 비율 | 상위10% 적중 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0.558 | 0.488 | 0.565 |
| 2011 | 0.544 | 0.494 | 0.573 |
| 2012 | 0.545 | 0.491 | 0.548 |
| 2013 | 0.539 | 0.489 | 0.506 |
| 2014 | 0.54 | 0.484 | 0.542 |
| 2015 | 0.537 | 0.475 | 0.516 |
| 2016 | 0.544 | 0.48 | 0.539 |
| 2017 | 0.554 | 0.491 | 0.536 |
| 2018 | 0.534 | 0.48 | 0.554 |
| 2019 | 0.546 | 0.489 | 0.553 |
| 2020 | 0.536 | 0.437 | 0.489 |
| 2021 | 0.58 | 0.461 | 0.526 |
| 2022 | 0.54 | 0.48 | 0.501 |
| 2023 | 0.546 | 0.452 | 0.505 |
| 2024 | 0.563 | 0.442 | 0.5 |
| 2025 | 0.54 | 0.444 | 0.487 |
| 2026 | 0.549 | 0.442 | 0.46 |
중요 지표 상위 12 (최종 모형, gain) — P(20일 시장 초과): atr_pct, term, idx_dd252, dd252, br_above200, vix, vol5_50, epu_pct, credit_chg20, d_s200, s50_s200, vix_term
비교 — 단일 시나리오 중 TEST 20일 적중률 1등: RSI30 + 시장 투매일 TEST 적중률 62.0% (TEST 엣지 11.9%p, 전 구간 N 5,639).
4. 솔직한 결론 — 무엇이 방향을 맞히고 무엇이 못 맞히나
한 줄 요약: 시나리오 39개 대부분은 비용 빼면 동전 던지기다. 방향을 꾸준히 맞히는 건 '많이 빠진 뒤 사기' 계열뿐이고, 그것도 한국에서 뚜렷하고 미국에선 약하다.
- 대부분 동전. 20일 기준 FDR 을 통과한 시나리오는 한국 11 · 미국 1 · 합침 9 (모든 기간 합쳐 585개 검정 중 129개 통과 — 1·5일 단기는 표본이 많아 작은 차이도 통과). 합침 기준 '상승 쪽 엣지 (일관)'은 6개, 미국 단독은 0개. 고전 지표(MACD 골든·스토캐스틱·윌리엄스·CCI·20일선 회복·골든크로스·망치형·갭하락 반전·3일 하락·RSI 다이버전스)는 엣지 ±1%p 안. 대칭 청산 A(+5%/−5%/20일)는 어떤 시나리오도 비용 뒤 기대값이 기준(−0.30%)보다 의미 있게 낫지 않다 — 손절이 익절보다 먼저 닿는 날을 손절로 쳤고(보수적), 비용이 0.2~0.4% 든다.
- 실제로 맞히는 것 (전부 '과매도 사기')
- RSI30 + 시장 투매일 (종목 RSI14<30 이면서 그 시장 유니버스 25% 넘게 RSI<30): 20일 적중률 62.0% (기준 50.1%, +11.9%p) · DEV +12.0 · TEST +11.9 · OOS +10.1%p. RSI50 청산(C) 기대값 +4.03% (95% 하한 +2.54%) · 승률 71.5% · DEV 3.6 / TEST 4.4 / OOS 2.8%. 20년 중 18년 플러스. 단 독립 날짜가 174일뿐 (2008·2011·2018·2020·2022·2024·2025 같은 폭락 몇 번에 몰림, 실제 독립 표본 약 370). 미국 단독은 +7.8%p 지만 FDR 미통과.
- 현재 RSI50 규칙 진입 (RSI 30 하향 첫날, 1년 고점 −50% 제외): +5.2%p (한국 +8.1 · 미국 +2.2 미통과), C 기대값 +1.30% (DEV 0.85 / TEST 1.73 / OOS 1.27).
- RSI14 30 아래: +4.0%p, C +1.08% (하한 +0.62%).
- 이 셋은 지금 쓰는 RSI 과매도 규칙과 같은 방향이다 — 새 엣지를 찾은 게 아니라 기존 규칙의 근거를 다른 방식으로 다시 확인한 것. 승률은 66~72% 지만 손익비 0.63~0.79 (평균 손실 > 평균 이익).
- 52주 신고가 돌파: 한국 +4.5%p · 시장 초과 +1.6% (모멘텀) 이지만 OOS 엣지 0.2%p, 단기 청산(A·C)으로는 기대값 음수 → 60일 넘게 들고 가야 하는 신호이고 한국 특유일 수 있다.
- 군중 지표는 '방향은 맞는데 확정은 못 함'. VIX≥30 (+5.9%p) · 200일선 위 20% 이하 (+5.6) · 시장 투매 (+4.8) · 약세장 (+4.0) · VIX 역전 (+3.5) · EPU 상위 10% (+2.7) 모두 DEV·TEST·OOS 같은 부호지만 FDR 미통과 — 그 날 모든 종목에 같이 켜져서 독립 표본이 60~700일뿐이다. 종목 고르기(초과)는 0 (시장 타이밍 신호). '공포 때 사라'는 맞는 쪽이지만 다음 폭락에서 반복된다는 통계적 보장은 없다. 지수 −3% 패닉일 당일 매수는 0 근처(미국은 −4.3%p) — 하루 폭락보다 '넓게 무너진 상태'가 더 낫다.
- 피할 신호 (한국). 거래량 급증 양봉 −5.2%p (합침 −7.6) · OBV 신고·가격 미달 −3.1 · 골든크로스 20/60 −2.4 · 볼린저 수축 상단 돌파 −2.2 — 한국에선 '급등·돌파 추격'이 20일 뒤 기준보다 못하다. 미국은 대부분 0 근처.
- 결합 모형 (LightGBM).
- P(20일 상승): 워크포워드 AUC 0.556 (TEST 0.558 · OOS 5개 시장 0.518). 정확도 53.4% vs '항상 다수쪽' 50.6%. 브라이어 0.2550 > 기준 0.2500 — 확률이 과신(0.75 라고 하면 실제 59%). 중요 지표가 금리차·VIX·지수 낙폭·시장 폭 → 사실상 '지금이 반등 국면이냐'를 맞히는 시장 타이밍 모형. 상위 10% 적중 56.5% (TEST 53.9%).
- P(20일 시장 초과): AUC 0.548 · 같은 날 종목 순서 AUC 0.546 · 보정 양호 (0.60~0.65 → 실제 53.9%). 상위 10% 20일 초과 +1.13% (한국 +1.96% · 미국 +0.13%) · OOS AUC 0.513. → 한국에서만 약한 종목 고르기 능력. 중요 지표 1위는 ATR%(변동성) — 변동성 큰 종목의 평균이 높을 뿐(적중률은 53% 수준)일 수 있다.
- 단일 시나리오 'RSI30+투매일'(TEST 적중 62%)보다 모형 상위 10% 적중률이 낮다. 모형은 매일 점수를 주지만 날카롭지 않다. 확률 숫자는 절대값이 아니라 같은 날 순위로만 볼 것.
- 수동 매매에 쓰는 법 (권고일 뿐, 실전 규칙·계좌는 안 바꿈)
- 신호 표에서 '판정'·FDR·일관성 칸을 먼저 본다. '동전'은 무시. '피할 신호'가 켜진 종목은 다른 신호가 있어도 한 번 더 의심.
- 믿을 만한 건 RSI14<30 계열 + RSI50 청산, 특히 시장 전체가 무너진 날과 겹칠 때. 그 날은 같은 신호가 수십 종목에 동시에 켜지므로 한 종목 몰빵 대신 여러 종목에 작게.
- 승률 70% 라도 손익비 < 1 이라 몇 번의 큰 손실이 이익을 지운다 — 종목당 비중을 작게, 손실 한도를 정해 둘 것.
- 빈칸 · 한계
- 외국인·기관 수급: 무료로 2년 넘는 일별 이력을 받을 수 없어 평가 안 함 (KIS 조회는 최근 약 30일). 앱에 실시간 수급을 붙여도 과거 성적표는 없다.
- 미국·OOS 는 현재 상장/구성종목 → 생존 편향 (망한 종목 빠짐 → 과매도 신호에 유리하게 나옴). 한국은 폐지 종목 포함.
- 거래 결과는 '한 종목 · 한 번 진입' 기준. 분할매수도 아니고 계좌 수익률도 아니다 (같은 날 여러 종목이 겹치면 계좌는 그만큼 몰린다).
- 시나리오 39개 × 기간 5 × 시장 3 = 585 검정. BH-FDR 로 보정했지만 시나리오 정의 자체를 결과 보고 고친 적은 없다 (처음 정의 그대로).
파일
- out/signals/signal_stats.csv — 시나리오 × 시장 한 줄 성적표 (앱이 읽음)
- out/signals/signal_direction_long.csv · signal_trades_long.csv · oos_*.csv — 모든 검정
- out/signals/model_results.csv · model_calibration_*.csv
- ~/.rsidiv/models/signal_lgbm.pkl — 최종 결합 모형 (+메타데이터). rsidiv.signals.scan_today 가 있으면 확률을 붙인다.
RSI50 연구 · 모의매매(페이퍼) 기록입니다. 투자 조언이 아니며 실제 매매 결과가 아닙니다. 마지막 갱신 2026-11-12 21:29