손실 거래 '지표 조합' — 진입을 거르면 계좌가 지켜지나 (2026-11-11)
아래 '사전 등록' 절은 결과를 보기 전에 out/loss_patterns/PREREG.md 로 먼저 써 둔 것을 그대로 붙인 것이다.
손실 거래 '지표 조합' 찾기 — 사전 등록 (결과 보기 전, 2026-11-11 작성)
이 파일은 피처·패턴·계좌 결과를 하나도 계산하기 전에 썼다. 아래 규칙·문턱·그리드는 TEST·OOS 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다. (작성 전에 확인한 것은 기준 규칙 재현뿐: 2007~ 한·미 2,456 거래 · 승률 84.5% · 금액가중 +1.68%, 후보 진입 12,048건.)
기준(대조) 규칙 — 바꾸지 않음
실전 R50_PRESETS["stock"].update(touch_ticks=1): RSI14<30 지정가 진입 · 4레그 1:2:3:4 · 8% 간격 · 4차 뒤 -10% 손절 · RSI50 익절
· 거래정지 이력 제외 · 1년 고점 -50%↓ 제외. 고친 데이터(r50_audit.REPAIR) · 시점 기준 유니버스(그 해 직전 1년 거래대금 상위 200 한국 + 200 미국,
한국 폐지 포함) · 현실 비용(realistic.Costs) · 정수 주식 · 1억 · 10슬롯 · 2007~.
OOS = 일본·유럽·영국·홍콩·호주 합침 (r50_oos_markets.frames, 시장별 상위 100, 현재 구성종목 → 생존 편향 있음).
구간: DEV 2007-01-01~2016-12-31 · TEST 2017-01-01~ · OOS 2007~ 전체 (참고로 OOS DEV/TEST 나눠서도 보고하지만 판정엔 전체만).
실전의 '데이터 깨짐 보류'는 백테스트에선 repair() 가 깨진 구간을 자르는 것으로 대신한다 (기준 규칙과 같은 처리).
표본 · 라벨
- 마이닝 표본 = 후보 진입: 유니버스 안에서 규칙이 낸 모든 진입(run_r50 거래, 슬롯 제한 전). 슬롯 경로에 따라 바뀌지 않아 표본이 크다. 계좌에 실제로 들어간 2,456 거래는 보고용으로 같은 피처를 붙인다.
- 피처 시점 = 주문 봉(entry_i − 1, 진입 전날 종가). 미래 정보 점검: 표본 300건을 주문 봉까지 자른 자료로 다시 계산해 같아야 한다 (assert).
- 라벨: 손실(pnl_alloc<0) · 손절/폐지 청산 · 4레그 도달 · 금액가중 손익 = pnl_alloc (슬롯 몫 대비 %, 엔진 수수료 포함). 금액가중 기대값 = Σpnl_alloc / Σ사용 비중.
피처 (주문 봉 마감 기준)
- signals.features 35개: rsi, rsi2, k, wr, cci, hist_n, d_s20, d_s60, d_s200, s50_s200, bb_pb, bw, kel_pos, atr_pct, ret1, ret5, ret20, ret60, dd252, d_lo20, vol_ratio, vol5_50, obv_pos, br_rsi30, br_above200, br_newlow, idx_ret1, idx_ret20, idx_dd252, vix, vix_chg5, vix_term, credit_chg20, term, epu_pct (맥락은 signal_lab 과 같은 방식: 시장별 market_context, 미국보다 먼저 닫는 시장은 미국 자료 전날 값)
- is_krx (한국/그 밖 두 칸)
- r50ai 위험 피처 5개: zero_vol250, crash_days250, log_tv20, tv_trend, penny
- 시나리오 깃발 39개 (signals.fire_all) — 켜진 경우만 항목으로 (DEV 후보에서 60건 넘게 켜진 것만)
1. 조합 마이닝 (DEV 후보만)
- 연속 피처는 DEV 후보 분포의 5분위(경계 20·40·60·80%)로 나눈다. 항목 = (피처, 분위). 결측은 어느 분위에도 안 들어감.
- 서로 다른 피처의 항목 2개·3개 조합(AND)을 전부 센다. 조건: DEV 지원 ≥ 60 후보.
- 순위 = 그 조합 거래의 금액가중 손익 합 Σpnl_alloc (가장 음수 = 계좌가 가장 많이 잃은 것). 손실률이 아니다.
- 안정성 조건(한 사건짜리 걸러내기): 손익 합이 DEV 앞 절반(2007~2011)과 뒤 절반(2012~2016) 모두에서 음수.
- 위험 패턴 K=5: 순위대로 고르되 이미 고른 패턴과 겹침(Jaccard) ≥ 0.5 면 건너뜀. 이 5개와 정확한 문턱을 patterns.json 에 고정.
- 다중 검정: 지원 조건을 넘은 모든 조합에 대해 단측 z (그 조합 평균 pnl_alloc < 전체 평균, 독립 가정) → BH-FDR 5%. 센 조합 수 전부 보고.
2. 모형 (DEV 후보만, 하이퍼파라미터 고정 — 튜닝 없음)
- 얕은 나무: DecisionTreeClassifier(max_depth=3, min_samples_leaf=80, random_state=0), 라벨 = 손실, 입력 = 위 연속 피처 + 깃발. 필터 TREE90 = DEV 학습 예측 손실확률의 90번째 백분위수보다 크면 위험. 그 잎(조건 경로)도 patterns.json 에 적는다.
- LightGBM: n_estimators=300, learning_rate=0.03, num_leaves=15, min_child_samples=80, subsample=0.8(freq 1), colsample_bytree=0.8, reg_lambda=1, 단조 제약 없음, random_state=0. 라벨 = 손실. 문턱 = DEV 교차검증 밖 예측(연도 묶음 5겹: 2년씩)의 90번째 백분위수. DEV 계좌 평가는 밖 예측으로, TEST·OOS 는 DEV 전체로 학습한 모형으로.
3. 계좌 평가 (simulate, 기준 규칙 그대로 + 거르기만)
후보 8개: P1~P5 · 합집합(P1∪…∪P5) · TREE90 · LGBM90. 각각 세 가지 처리: * 건너뛰기 (entry_ok=False) · 3·4차 레그만 안 삼 (leg_ok) · 절반 크기 (size_fn=0.5) → 24개 변형 × (한·미, OOS). 지표: CAGR · MDD · 샤프 · 월 승률 · 금액가중 기대값(같은 주 묶음 부트스트랩 95%) · 해당 후보 비율. * 무작위 대조: 변형마다 100번, 같은 처리를 같은 비율(구간별: DEV 비율·TEST 비율)의 무작위 후보에 적용. 무작위 p = 무작위 샤프 ≥ 변형 샤프 인 비율 (구간별).
4. 판정 (변형별)
- 채택 후보: DEV · TEST · OOS(전체) 세 곳 모두에서 샤프 > 기준 샤프 그리고 무작위 p ≤ 0.10.
- 보류: 채택 후보는 아니지만 TEST·OOS 둘 다 샤프 > 기준이고 무작위 p ≤ 0.50 (무작위 중앙보다 나음).
- 기각: 나머지.
- 디플레이티드 샤프(DSR): N = 지원 조건을 넘은 조합 수 + 모형 2, 그리고 N=1000(누적 연구 가정). V[SR] = max(이번 24변형+기준의 일별 샤프 분산, 이전 OVERFIT 라운드 RSI50 변형 분산). DSR 은 문턱이 아니라 보고값 — 채택 후보여도 DSR<95% 면 "통계적으로 확정 아님".
- 여러 변형이 채택 후보면 대표는 DEV 샤프가 가장 높은 것 (TEST·OOS 로 고르지 않음).
미리 적는 예상
단일 필터(200일선, 상대강도, 지수 200일선, 폭락일 레그 건너뛰기)가 모두 OOS 에서 실패했고, 손절이 많은 고변동·깊은 낙폭 종목이 동시에 금액가중 기대값도 가장 높았다. 그래서 DEV 에서 고른 조합 대부분은 TEST·OOS 에서 무작위 건너뛰기와 구별되지 않을 것으로 예상한다 (H0). DEV 수치는 표본 안이라 거의 반드시 좋아 보인다 — 판정은 TEST·OOS 가 결정한다.
다시 돌리기 (매달)
python examples/loss_patterns.py — 패턴은 patterns.json 에 고정된 그대로 쓰고 새 자료로 평가만 다시 한다. 다시 캐는 것(--remine)은
새 사전 등록을 쓴 뒤에만.
결과
0. 마이닝 규모 (다중 검정 정직하게)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| DEV 후보 | 6,090 |
| 항목 | 216 |
| 2개 조합 센 것 | 22,847 |
| 3개 조합 센 것 | 1,577,278 |
| 지원 조건 넘은 조합 | 419,041 |
| 그중 손익 합<0 | 52,403 |
| 안정성 조건까지 | 15,221 |
| BH-FDR 5% 통과 | 196 |
| BH 통과 + 안정 | 117 |
| DEV 평균 pnl_alloc% | 0.601 |
| DEV 손익 합(슬롯%) | 3,662.287 |
디플레이티드 샤프 N = 지원 조건 넘은 조합 + 모형 2 = 419,043 (그리고 N=1000).
1. 고정된 위험 패턴 (DEV 2007~2016 후보 진입에서)
| ID | 쉬운 말 | DEV 후보 | DEV 손익 합(슬롯%) | 평균 pnl% | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 앞/뒤 절반 손익 | BH-FDR 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 시장 폭: 52주 신저가 비율 43~61% 구간 (0.020 ~ 0.040) 그리고 지수 20일 수익률 상위 20% (> 0.015) 그리고 1년 거래정지(거래량 0)일 하위 91% (≤ 0.0000) | 176 | -303 | -1.72 | 27 | 13 | 15 | -63 / -240 | 통과 |
| P2 | OBV 위치 20~40% 구간 (-0.441 ~ -0.363) 그리고 지수 20일 수익률 상위 20% (> 0.015) | 239 | -223 | -0.93 | 21 | 8 | 15 | -156 / -67 | 통과 |
| P3 | 시장 폭: RSI<30 종목 비율 하위 22% (≤ 0.025) 그리고 장단기 금리차 40~60% 구간 (1.95 ~ 2.30) 그리고 미국 종목 | 174 | -214 | -1.23 | 21 | 9 | 14 | -144 / -71 | 통과 |
| P4 | VIX/VIX3M 하위 20% (≤ 0.872) 그리고 신용(HYG/IEF) 20일 변화 상위 20% (> 0.012) 그리고 장단기 금리차 40~60% 구간 (1.95 ~ 2.30) | 171 | -196 | -1.14 | 23 | 9 | 16 | -9 / -187 | 통과 |
| P5 | 지수 20일 수익률 60~80% 구간 (-0.0063 ~ 0.015) 그리고 장단기 금리차 40~60% 구간 (1.95 ~ 2.30) 그리고 1년 거래정지(거래량 0)일 하위 91% (≤ 0.0000) | 223 | -191 | -0.86 | 20 | 9 | 14 | -76 / -115 | 통과 |
나무(깊이 3, 잎 80) 위험 잎 (DEV 손실확률 > 0.188):
- T1 나무 잎 1 (손실확률 19%) — 지수 20일 수익률 ≤ -0.011 그리고 볼린저 밴드폭 ≤ 0.053 그리고 신용(HYG/IEF) 20일 변화 ≤ -0.029 (DEV 101건)
- T2 나무 잎 2 (손실확률 35%) — 지수 20일 수익률 ≤ -0.011 그리고 볼린저 밴드폭 ≤ 0.053 그리고 신용(HYG/IEF) 20일 변화 > -0.029 (DEV 83건)
- T3 나무 잎 3 (손실확률 33%) — 지수 20일 수익률 > -0.011 그리고 20일 수익률 > -0.084 그리고 RSI14 ≤ 31.86 (DEV 286건)
LightGBM 문턱 (DEV 교차검증 밖 예측 90번째 백분위) = 0.262. 중요도: out/loss_patterns/lgbm_importance.csv
거르개가 걸리는 비율 (후보 진입 중)
| 유니버스 | 거르개 | DEV 해당% | TEST 해당% | 전체 해당% |
|---|---|---|---|---|
| PIT | P1 | 2.9 | 3.7 | 3.3 |
| PIT | P2 | 3.9 | 6.1 | 5 |
| PIT | P3 | 2.9 | 0.2 | 1.6 |
| PIT | P4 | 2.8 | 0.2 | 1.5 |
| PIT | P5 | 3.7 | 0.4 | 2 |
| PIT | UNION | 12.9 | 9.5 | 11.2 |
| PIT | TREE90 | 7.7 | 7 | 7.4 |
| PIT | LGBM90 | 10 | 6.7 | 8.4 |
| OOS | P1 | 0.7 | 2.2 | 1.4 |
| OOS | P2 | 2.4 | 3.3 | 2.8 |
| OOS | P3 | 5.2 | 0.6 | 2.8 |
| OOS | P4 | 1.9 | 0.1 | 1 |
| OOS | P5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
| OOS | UNION | 9.2 | 5.8 | 7.4 |
| OOS | TREE90 | 6.3 | 10.7 | 8.6 |
| OOS | LGBM90 | 6.9 | 7.6 | 7.2 |
모형 AUC (손실 · 손절 · 4레그 라벨, DEV 는 LightGBM 밖 예측 · 나무는 학습 표본)
| 유니버스 | 구간 | 모형 | AUC loss | AUC stop | AUC leg4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 나무 | 0.639 | 0.613 | 0.577 |
| PIT | DEV | LightGBM | 0.593 | 0.435 | 0.446 |
| PIT | TEST | 나무 | 0.549 | 0.458 | 0.459 |
| PIT | TEST | LightGBM | 0.566 | 0.384 | 0.409 |
| PIT | FULL | 나무 | 0.596 | 0.529 | 0.517 |
| PIT | FULL | LightGBM | 0.58 | 0.411 | 0.429 |
| OOS | FULL | 나무 | 0.559 | 0.462 | 0.479 |
| OOS | FULL | LightGBM | 0.595 | 0.434 | 0.45 |
2. 거래 수준 — 패턴 해당 후보 vs 나머지 (후보 진입, 슬롯 제한 전)
DEV 는 표본 안이라 당연히 나쁘게 나온다. 볼 곳은 TEST · OOS 에서도 '해당' 쪽 금액가중 기대값이 '나머지'보다 낮은가.
P1
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 176 | 26.7 | 13.1 | 15.3 | -5.35 | -303 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5914 | 13.2 | 3.4 | 8.8 | 2.56 | 3965 |
| PIT | TEST | 해당 | 220 | 16.4 | 5.0 | 10.9 | 1.58 | 93 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5681 | 12.8 | 4.6 | 9.9 | 1.56 | 2324 |
| PIT | FULL | 해당 | 396 | 21.0 | 8.6 | 12.9 | -1.82 | -210 |
| PIT | FULL | 나머지 | 11595 | 13.0 | 4.0 | 9.3 | 2.07 | 6289 |
| OOS | FULL | 해당 | 184 | 16.3 | 0.5 | 6.5 | 2.76 | 115 |
| OOS | FULL | 나머지 | 12471 | 14.0 | 3.3 | 7.3 | 1.63 | 4730 |
P2
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 239 | 21.3 | 7.9 | 14.6 | -3.06 | -223 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5851 | 13.3 | 3.5 | 8.8 | 2.53 | 3885 |
| PIT | TEST | 해당 | 361 | 18.6 | 4.4 | 11.4 | 0.68 | 69 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5540 | 12.5 | 4.6 | 9.8 | 1.63 | 2347 |
| PIT | FULL | 해당 | 600 | 19.7 | 5.8 | 12.7 | -0.88 | -154 |
| PIT | FULL | 나머지 | 11391 | 12.9 | 4.1 | 9.3 | 2.09 | 6232 |
| OOS | FULL | 해당 | 359 | 16.4 | 1.9 | 6.4 | 0.89 | 70 |
| OOS | FULL | 나머지 | 12296 | 14.0 | 3.3 | 7.3 | 1.67 | 4775 |
P3
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 174 | 20.7 | 9.2 | 14.4 | -3.83 | -214 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5916 | 13.4 | 3.5 | 8.8 | 2.50 | 3876 |
| PIT | TEST | 해당 | 14 | 28.6 | 7.1 | 7.1 | -1.84 | -8 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5887 | 12.9 | 4.6 | 9.9 | 1.57 | 2424 |
| PIT | FULL | 해당 | 188 | 21.3 | 9.0 | 13.8 | -3.70 | -222 |
| PIT | FULL | 나머지 | 11803 | 13.1 | 4.1 | 9.4 | 2.04 | 6300 |
| OOS | FULL | 해당 | 353 | 19.5 | 6.8 | 13.9 | -1.03 | -116 |
| OOS | FULL | 나머지 | 12302 | 13.9 | 3.2 | 7.1 | 1.76 | 4961 |
P4
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 171 | 22.8 | 8.8 | 16.4 | -3.37 | -196 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5919 | 13.3 | 3.6 | 8.8 | 2.49 | 3858 |
| PIT | TEST | 해당 | 10 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.87 | 14 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5891 | 12.9 | 4.6 | 9.9 | 1.56 | 2403 |
| PIT | FULL | 해당 | 181 | 22.1 | 8.3 | 15.5 | -2.95 | -182 |
| PIT | FULL | 나머지 | 11810 | 13.1 | 4.1 | 9.4 | 2.03 | 6261 |
| OOS | FULL | 해당 | 122 | 13.9 | 0.8 | 5.7 | 1.92 | 54 |
| OOS | FULL | 나머지 | 12533 | 14.0 | 3.3 | 7.3 | 1.65 | 4791 |
P5
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 223 | 20.2 | 9.0 | 14.3 | -2.63 | -191 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5867 | 13.4 | 3.5 | 8.8 | 2.51 | 3853 |
| PIT | TEST | 해당 | 23 | 21.7 | 8.7 | 8.7 | -5.74 | -32 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5878 | 12.9 | 4.6 | 9.9 | 1.59 | 2448 |
| PIT | FULL | 해당 | 246 | 20.3 | 8.9 | 13.8 | -2.85 | -223 |
| PIT | FULL | 나머지 | 11745 | 13.1 | 4.1 | 9.4 | 2.05 | 6301 |
| OOS | FULL | 해당 | 106 | 19.8 | 2.8 | 9.4 | 0.37 | 12 |
| OOS | FULL | 나머지 | 12549 | 14.0 | 3.3 | 7.3 | 1.66 | 4833 |
UNION
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 786 | 20.6 | 7.8 | 13.0 | -2.49 | -596 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5304 | 12.6 | 3.1 | 8.4 | 3.12 | 4258 |
| PIT | TEST | 해당 | 566 | 17.8 | 4.9 | 11.0 | 0.64 | 101 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5335 | 12.4 | 4.6 | 9.8 | 1.67 | 2315 |
| PIT | FULL | 해당 | 1352 | 19.5 | 6.6 | 12.1 | -1.25 | -495 |
| PIT | FULL | 나머지 | 10639 | 12.5 | 3.8 | 9.1 | 2.39 | 6573 |
| OOS | FULL | 해당 | 940 | 17.9 | 3.4 | 9.7 | 0.24 | 59 |
| OOS | FULL | 나머지 | 11715 | 13.7 | 3.3 | 7.1 | 1.78 | 4786 |
TREE90
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 470 | 30.0 | 3.0 | 7.0 | -0.47 | -49 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5620 | 12.2 | 3.8 | 9.2 | 2.47 | 3711 |
| PIT | TEST | 해당 | 416 | 17.5 | 1.9 | 4.3 | 0.78 | 64 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5485 | 12.5 | 4.8 | 10.4 | 1.61 | 2352 |
| PIT | FULL | 해당 | 886 | 24.2 | 2.5 | 5.8 | 0.08 | 15 |
| PIT | FULL | 나머지 | 11105 | 12.4 | 4.3 | 9.8 | 2.05 | 6064 |
| OOS | FULL | 해당 | 1091 | 20.3 | 1.6 | 3.8 | 0.13 | 27 |
| OOS | FULL | 나머지 | 11564 | 13.4 | 3.5 | 7.6 | 1.76 | 4818 |
LGBM90
| 유니버스 | 구간 | 묶음 | 후보 | 손실률% | 손절률% | 4레그% | 금액가중 기대값% | 손익 합(슬롯%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | DEV | 해당 | 609 | 21.0 | 2.5 | 6.1 | 0.41 | 55 |
| PIT | DEV | 나머지 | 5481 | 12.8 | 3.8 | 9.3 | 2.45 | 3608 |
| PIT | TEST | 해당 | 395 | 19.5 | 1.8 | 5.1 | 1.08 | 83 |
| PIT | TEST | 나머지 | 5506 | 12.4 | 4.8 | 10.3 | 1.59 | 2333 |
| PIT | FULL | 해당 | 1004 | 20.4 | 2.2 | 5.7 | 0.66 | 138 |
| PIT | FULL | 나머지 | 10987 | 12.6 | 4.3 | 9.8 | 2.02 | 5941 |
| OOS | FULL | 해당 | 919 | 20.7 | 3.8 | 7.6 | -0.24 | -50 |
| OOS | FULL | 나머지 | 11736 | 13.5 | 3.3 | 7.3 | 1.79 | 4895 |
기준 계좌 실제 거래 중 해당 몫:
| 유니버스 | 거르개 | 계좌 거래 | 해당 거래 | 해당 승률% | 해당 손절% | 해당 금액가중% | 해당 손익(백만) | 전체 손익(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | P1 | 2456 | 160 | 81.25 | 9.38 | -1.47 | -11.84 | 185.92 |
| PIT | P2 | 2456 | 245 | 81.63 | 4.9 | -0.32 | -3.79 | 185.92 |
| PIT | P3 | 2456 | 73 | 72.6 | 12.33 | -4.94 | -16.39 | 185.92 |
| PIT | P4 | 2456 | 57 | 80.7 | 1.75 | 1.18 | 3.31 | 185.92 |
| PIT | P5 | 2456 | 54 | 74.07 | 12.96 | -3.24 | -8.93 | 185.92 |
| PIT | UNION | 2456 | 494 | 81.17 | 6.28 | -0.75 | -17.49 | 185.92 |
| PIT | TREE90 | 2456 | 223 | 71.3 | 2.24 | -0.75 | -5.32 | 185.92 |
| PIT | LGBM90 | 2456 | 322 | 81.06 | 1.86 | 1.27 | 13.53 | 185.92 |
| OOS | P1 | 2338 | 58 | 89.66 | 0 | 3.14 | 4.53 | 61.05 |
| OOS | P2 | 2338 | 157 | 82.17 | 1.27 | 1.74 | 6.95 | 61.05 |
| OOS | P3 | 2338 | 119 | 82.35 | 4.2 | 0.51 | 1.92 | 61.05 |
| OOS | P4 | 2338 | 55 | 87.27 | 1.82 | 1.58 | 2.24 | 61.05 |
| OOS | P5 | 2338 | 30 | 90 | 3.33 | 1.16 | 0.95 | 61.05 |
| OOS | UNION | 2338 | 335 | 83.88 | 2.09 | 1.4 | 12.65 | 61.05 |
| OOS | TREE90 | 2338 | 235 | 77.87 | 1.7 | -1.46 | -7.73 | 61.05 |
| OOS | LGBM90 | 2338 | 292 | 77.74 | 2.74 | -1.09 | -7.58 | 61.05 |
3. 계좌 — 기준 vs 거르개 × 처리 (1억 · 10슬롯 · 현실 비용)
한국+미국 시점 기준
| 거르개 | 처리 | 구간 | CAGR% | MDD% | 샤프 | 월 승률% | 거래 | 금액가중 기대값% | 금액가중 95% | 무작위 샤프 중앙 | 무작위 p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | - | DEV | 6.11 | -21.10 | 0.69 | 69.75 | 1297 | 1.68 | [0.55, 2.83] | - | - |
| 기준 | - | TEST | 4.76 | -18.83 | 0.54 | 63.25 | 1159 | 1.68 | [0.49, 2.87] | - | - |
| P1 | 건너뛰기 | DEV | 8.61 | -19.34 | 0.95 | 73.95 | 1263 | 2.46 | [1.34, 3.52] | 0.68 | 0.00 |
| P1 | 건너뛰기 | TEST | 3.35 | -17.35 | 0.41 | 62.39 | 1144 | 1.16 | [-0.02, 2.32] | 0.50 | 0.94 |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 6.79 | -20.59 | 0.77 | 68.07 | 1297 | 1.94 | [0.82, 3.05] | 0.68 | 0.00 |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.55 | -17.31 | 0.54 | 64.10 | 1159 | 1.65 | [0.49, 2.80] | 0.54 | 0.36 |
| P1 | 절반 크기 | DEV | 6.58 | -20.43 | 0.75 | 68.07 | 1262 | 1.91 | [0.79, 3.03] | 0.68 | 0.00 |
| P1 | 절반 크기 | TEST | 4.69 | -17.36 | 0.56 | 64.10 | 1159 | 1.70 | [0.53, 2.88] | 0.54 | 0.17 |
| P2 | 건너뛰기 | DEV | 7.25 | -20.70 | 0.82 | 69.75 | 1276 | 2.04 | [0.93, 3.12] | 0.67 | 0.03 |
| P2 | 건너뛰기 | TEST | 2.56 | -22.15 | 0.32 | 60.68 | 1167 | 0.87 | [-0.48, 2.24] | 0.49 | 1.00 |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 6.38 | -20.19 | 0.73 | 68.07 | 1297 | 1.82 | [0.73, 2.94] | 0.68 | 0.06 |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.48 | -19.26 | 0.53 | 63.25 | 1159 | 1.65 | [0.43, 2.87] | 0.53 | 0.33 |
| P2 | 절반 크기 | DEV | 6.34 | -20.12 | 0.73 | 69.75 | 1297 | 1.82 | [0.71, 2.96] | 0.68 | 0.04 |
| P2 | 절반 크기 | TEST | 4.30 | -19.11 | 0.51 | 61.54 | 1156 | 1.60 | [0.33, 2.86] | 0.54 | 0.85 |
| P3 | 건너뛰기 | DEV | 6.24 | -23.28 | 0.69 | 70.59 | 1273 | 1.75 | [0.60, 2.92] | 0.68 | 0.37 |
| P3 | 건너뛰기 | TEST | 4.88 | -18.81 | 0.56 | 64.10 | 1162 | 1.72 | [0.52, 2.92] | 0.54 | 0.11 |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 7.10 | -15.79 | 0.83 | 70.59 | 1297 | 1.96 | [0.90, 3.01] | 0.68 | 0.00 |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.74 | -18.87 | 0.54 | 63.25 | 1159 | 1.68 | [0.49, 2.87] | 0.54 | 0.54 |
| P3 | 절반 크기 | DEV | 6.85 | -16.60 | 0.80 | 69.75 | 1297 | 1.92 | [0.84, 2.98] | 0.68 | 0.00 |
| P3 | 절반 크기 | TEST | 4.74 | -18.86 | 0.54 | 63.25 | 1159 | 1.68 | [0.49, 2.87] | 0.54 | 0.47 |
| P4 | 건너뛰기 | DEV | 5.28 | -20.99 | 0.60 | 67.23 | 1276 | 1.44 | [0.34, 2.60] | 0.68 | 0.92 |
| P4 | 건너뛰기 | TEST | 4.94 | -18.82 | 0.56 | 64.10 | 1159 | 1.75 | [0.59, 2.98] | 0.54 | 0.09 |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 5.98 | -20.94 | 0.68 | 68.91 | 1297 | 1.67 | [0.52, 2.83] | 0.68 | 0.61 |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.65 | -18.83 | 0.53 | 63.25 | 1159 | 1.65 | [0.45, 2.84] | 0.54 | 0.93 |
| P4 | 절반 크기 | DEV | 6.11 | -20.52 | 0.69 | 68.91 | 1297 | 1.72 | [0.56, 2.88] | 0.68 | 0.31 |
| P4 | 절반 크기 | TEST | 4.69 | -18.83 | 0.54 | 63.25 | 1159 | 1.67 | [0.46, 2.87] | 0.54 | 0.93 |
| P5 | 건너뛰기 | DEV | 6.58 | -18.48 | 0.74 | 68.07 | 1293 | 1.83 | [0.71, 2.97] | 0.67 | 0.12 |
| P5 | 건너뛰기 | TEST | 4.82 | -18.82 | 0.55 | 64.10 | 1162 | 1.70 | [0.50, 2.92] | 0.54 | 0.22 |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 6.70 | -16.08 | 0.78 | 69.75 | 1297 | 1.85 | [0.81, 2.92] | 0.68 | 0.00 |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.75 | -18.82 | 0.54 | 63.25 | 1159 | 1.67 | [0.48, 2.87] | 0.54 | 0.39 |
| P5 | 절반 크기 | DEV | 6.55 | -16.89 | 0.76 | 69.75 | 1297 | 1.83 | [0.77, 2.91] | 0.68 | 0.00 |
| P5 | 절반 크기 | TEST | 4.75 | -18.84 | 0.54 | 63.25 | 1159 | 1.68 | [0.48, 2.87] | 0.54 | 0.25 |
| UNION | 건너뛰기 | DEV | 8.10 | -19.77 | 0.88 | 72.27 | 1190 | 2.44 | [1.31, 3.54] | 0.65 | 0.00 |
| UNION | 건너뛰기 | TEST | 3.03 | -20.11 | 0.37 | 60.68 | 1158 | 1.07 | [-0.20, 2.36] | 0.45 | 0.89 |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 7.36 | -15.01 | 0.91 | 66.39 | 1297 | 2.17 | [1.19, 3.16] | 0.65 | 0.00 |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.51 | -17.35 | 0.55 | 64.10 | 1159 | 1.70 | [0.53, 2.89] | 0.53 | 0.26 |
| UNION | 절반 크기 | DEV | 6.93 | -15.17 | 0.85 | 68.07 | 1262 | 2.15 | [1.12, 3.20] | 0.67 | 0.00 |
| UNION | 절반 크기 | TEST | 4.52 | -17.50 | 0.55 | 63.25 | 1158 | 1.75 | [0.52, 3.00] | 0.54 | 0.34 |
| TREE90 | 건너뛰기 | DEV | 7.82 | -17.54 | 0.87 | 69.75 | 1273 | 2.16 | [1.09, 3.20] | 0.69 | 0.02 |
| TREE90 | 건너뛰기 | TEST | 5.07 | -17.36 | 0.58 | 64.10 | 1147 | 1.70 | [0.55, 2.84] | 0.48 | 0.00 |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 6.22 | -19.86 | 0.71 | 70.59 | 1297 | 1.74 | [0.60, 2.87] | 0.68 | 0.22 |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.95 | -18.01 | 0.57 | 63.25 | 1159 | 1.77 | [0.60, 2.95] | 0.53 | 0.13 |
| TREE90 | 절반 크기 | DEV | 6.14 | -19.93 | 0.70 | 68.91 | 1264 | 1.77 | [0.58, 2.94] | 0.68 | 0.25 |
| TREE90 | 절반 크기 | TEST | 4.87 | -17.99 | 0.56 | 63.25 | 1162 | 1.77 | [0.57, 2.95] | 0.54 | 0.19 |
| LGBM90 | 건너뛰기 | DEV | 6.18 | -20.58 | 0.68 | 66.39 | 1228 | 1.82 | [0.65, 3.00] | 0.68 | 0.49 |
| LGBM90 | 건너뛰기 | TEST | 4.41 | -23.80 | 0.52 | 64.10 | 1142 | 1.50 | [0.36, 2.69] | 0.48 | 0.22 |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 5.77 | -21.29 | 0.66 | 69.75 | 1297 | 1.66 | [0.51, 2.81] | 0.66 | 0.50 |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 4.56 | -18.64 | 0.54 | 63.25 | 1159 | 1.63 | [0.44, 2.81] | 0.53 | 0.32 |
| LGBM90 | 절반 크기 | DEV | 5.64 | -21.06 | 0.65 | 69.75 | 1261 | 1.69 | [0.49, 2.85] | 0.67 | 0.68 |
| LGBM90 | 절반 크기 | TEST | 4.38 | -18.30 | 0.52 | 61.54 | 1157 | 1.58 | [0.36, 2.79] | 0.54 | 0.82 |
OOS 5개 시장 합침 (판정은 FULL)
| 거르개 | 처리 | 구간 | CAGR% | MDD% | 샤프 | 월 승률% | 거래 | 금액가중 기대값% | 금액가중 95% | 무작위 샤프 중앙 | 무작위 p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | - | FULL | 2.42 | -21.68 | 0.36 | 67.23 | 2338 | 0.94 | [0.14, 1.74] | - | - |
| 기준 | - | DEV | 2.38 | -21.68 | 0.32 | 68.91 | 1111 | 0.96 | [-0.13, 2.12] | - | - |
| 기준 | - | TEST | 2.47 | -18.99 | 0.44 | 65.25 | 1227 | 0.94 | [-0.22, 2.04] | - | - |
| P1 | 건너뛰기 | FULL | 2.11 | -22.07 | 0.32 | 67.65 | 2308 | 0.83 | [0.01, 1.64] | 0.36 | 0.95 |
| P1 | 건너뛰기 | DEV | 2.03 | -22.07 | 0.28 | 67.23 | 1096 | 0.83 | [-0.32, 2.00] | 0.32 | 0.94 |
| P1 | 건너뛰기 | TEST | 2.20 | -19.01 | 0.39 | 67.80 | 1212 | 0.83 | [-0.31, 1.93] | 0.43 | 0.79 |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.30 | -21.98 | 0.35 | 67.23 | 2338 | 0.91 | [0.10, 1.71] | 0.36 | 0.94 |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 2.19 | -21.98 | 0.30 | 68.91 | 1111 | 0.89 | [-0.20, 2.05] | 0.31 | 0.97 |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.42 | -19.01 | 0.43 | 65.25 | 1227 | 0.92 | [-0.24, 2.03] | 0.44 | 0.60 |
| P1 | 절반 크기 | FULL | 2.32 | -21.70 | 0.35 | 67.23 | 2339 | 0.92 | [0.10, 1.72] | 0.36 | 0.94 |
| P1 | 절반 크기 | DEV | 2.23 | -21.70 | 0.30 | 68.91 | 1111 | 0.90 | [-0.19, 2.08] | 0.32 | 0.98 |
| P1 | 절반 크기 | TEST | 2.43 | -19.01 | 0.43 | 65.25 | 1228 | 0.93 | [-0.23, 2.04] | 0.44 | 0.56 |
| P2 | 건너뛰기 | FULL | 2.22 | -22.04 | 0.34 | 68.07 | 2303 | 0.88 | [0.08, 1.68] | 0.37 | 0.82 |
| P2 | 건너뛰기 | DEV | 2.25 | -22.04 | 0.30 | 72.27 | 1097 | 0.90 | [-0.22, 2.03] | 0.34 | 0.74 |
| P2 | 건너뛰기 | TEST | 2.20 | -19.00 | 0.40 | 63.56 | 1206 | 0.86 | [-0.29, 1.97] | 0.44 | 0.77 |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.22 | -21.70 | 0.34 | 67.65 | 2338 | 0.88 | [0.08, 1.67] | 0.36 | 0.95 |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 2.14 | -21.70 | 0.29 | 69.75 | 1111 | 0.87 | [-0.23, 2.03] | 0.31 | 0.91 |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.30 | -19.01 | 0.41 | 65.25 | 1227 | 0.88 | [-0.26, 1.96] | 0.43 | 0.89 |
| P2 | 절반 크기 | FULL | 2.29 | -21.67 | 0.35 | 66.81 | 2339 | 0.92 | [0.10, 1.72] | 0.36 | 0.83 |
| P2 | 절반 크기 | DEV | 2.29 | -21.67 | 0.31 | 68.91 | 1111 | 0.95 | [-0.16, 2.12] | 0.31 | 0.60 |
| P2 | 절반 크기 | TEST | 2.28 | -19.01 | 0.41 | 64.41 | 1228 | 0.90 | [-0.28, 2.01] | 0.43 | 0.90 |
| P3 | 건너뛰기 | FULL | 2.61 | -22.80 | 0.38 | 65.97 | 2300 | 0.98 | [0.17, 1.80] | 0.38 | 0.42 |
| P3 | 건너뛰기 | DEV | 3.14 | -22.80 | 0.40 | 67.23 | 1078 | 1.25 | [0.07, 2.46] | 0.35 | 0.20 |
| P3 | 건너뛰기 | TEST | 2.06 | -19.03 | 0.37 | 64.41 | 1222 | 0.78 | [-0.34, 1.87] | 0.43 | 0.94 |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.30 | -22.77 | 0.35 | 66.39 | 2338 | 0.92 | [0.10, 1.72] | 0.35 | 0.62 |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 2.20 | -22.77 | 0.31 | 67.23 | 1111 | 0.93 | [-0.19, 2.10] | 0.30 | 0.40 |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.41 | -19.01 | 0.43 | 65.25 | 1227 | 0.91 | [-0.24, 2.00] | 0.44 | 0.86 |
| P3 | 절반 크기 | FULL | 2.39 | -22.37 | 0.36 | 67.23 | 2338 | 0.96 | [0.13, 1.77] | 0.36 | 0.31 |
| P3 | 절반 크기 | DEV | 2.38 | -22.37 | 0.33 | 68.91 | 1111 | 1.01 | [-0.10, 2.20] | 0.31 | 0.18 |
| P3 | 절반 크기 | TEST | 2.40 | -18.99 | 0.43 | 65.25 | 1227 | 0.91 | [-0.24, 2.01] | 0.44 | 0.97 |
| P4 | 건너뛰기 | FULL | 2.18 | -21.61 | 0.33 | 65.55 | 2318 | 0.83 | [0.02, 1.64] | 0.37 | 0.96 |
| P4 | 건너뛰기 | DEV | 2.27 | -21.61 | 0.30 | 66.39 | 1093 | 0.88 | [-0.29, 2.05] | 0.34 | 0.72 |
| P4 | 건너뛰기 | TEST | 2.08 | -19.01 | 0.37 | 64.41 | 1225 | 0.79 | [-0.33, 1.88] | 0.43 | 0.99 |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.33 | -21.70 | 0.35 | 66.39 | 2338 | 0.92 | [0.10, 1.73] | 0.36 | 0.90 |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 2.25 | -21.70 | 0.31 | 67.23 | 1111 | 0.92 | [-0.19, 2.08] | 0.31 | 0.76 |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.42 | -19.01 | 0.43 | 65.25 | 1227 | 0.92 | [-0.24, 2.01] | 0.44 | 0.98 |
| P4 | 절반 크기 | FULL | 2.38 | -21.69 | 0.36 | 66.81 | 2338 | 0.94 | [0.12, 1.75] | 0.36 | 0.73 |
| P4 | 절반 크기 | DEV | 2.33 | -21.69 | 0.31 | 68.07 | 1111 | 0.95 | [-0.16, 2.13] | 0.31 | 0.51 |
| P4 | 절반 크기 | TEST | 2.42 | -19.01 | 0.43 | 65.25 | 1227 | 0.92 | [-0.24, 2.01] | 0.44 | 0.99 |
| P5 | 건너뛰기 | FULL | 2.15 | -26.14 | 0.32 | 66.81 | 2323 | 0.84 | [0.02, 1.62] | 0.37 | 0.99 |
| P5 | 건너뛰기 | DEV | 2.22 | -26.14 | 0.29 | 68.91 | 1101 | 0.90 | [-0.19, 2.04] | 0.33 | 0.86 |
| P5 | 건너뛰기 | TEST | 2.08 | -19.01 | 0.37 | 64.41 | 1222 | 0.79 | [-0.33, 1.91] | 0.44 | 0.98 |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.42 | -21.68 | 0.36 | 67.23 | 2338 | 0.95 | [0.13, 1.74] | 0.36 | 0.41 |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 2.37 | -21.68 | 0.32 | 68.91 | 1111 | 0.96 | [-0.13, 2.12] | 0.31 | 0.36 |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.47 | -18.99 | 0.44 | 65.25 | 1227 | 0.94 | [-0.22, 2.04] | 0.44 | 0.51 |
| P5 | 절반 크기 | FULL | 2.41 | -21.68 | 0.36 | 67.23 | 2338 | 0.94 | [0.13, 1.75] | 0.36 | 0.58 |
| P5 | 절반 크기 | DEV | 2.37 | -21.68 | 0.32 | 68.91 | 1111 | 0.97 | [-0.13, 2.13] | 0.31 | 0.38 |
| P5 | 절반 크기 | TEST | 2.44 | -18.99 | 0.43 | 65.25 | 1227 | 0.93 | [-0.22, 2.03] | 0.44 | 0.93 |
| UNION | 건너뛰기 | FULL | 2.46 | -23.10 | 0.37 | 68.49 | 2232 | 0.98 | [0.15, 1.76] | 0.36 | 0.42 |
| UNION | 건너뛰기 | DEV | 2.84 | -23.10 | 0.37 | 72.27 | 1038 | 1.17 | [0.01, 2.30] | 0.34 | 0.34 |
| UNION | 건너뛰기 | TEST | 2.08 | -19.01 | 0.38 | 64.41 | 1194 | 0.83 | [-0.32, 1.93] | 0.39 | 0.58 |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.04 | -22.78 | 0.32 | 67.23 | 2338 | 0.83 | [0.02, 1.64] | 0.35 | 0.96 |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 1.89 | -22.78 | 0.27 | 68.91 | 1111 | 0.82 | [-0.30, 2.00] | 0.30 | 0.85 |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.19 | -19.00 | 0.40 | 65.25 | 1227 | 0.85 | [-0.30, 1.94] | 0.45 | 0.94 |
| UNION | 절반 크기 | FULL | 2.17 | -22.36 | 0.34 | 67.23 | 2339 | 0.91 | [0.06, 1.74] | 0.36 | 0.78 |
| UNION | 절반 크기 | DEV | 2.20 | -22.36 | 0.31 | 69.75 | 1111 | 0.97 | [-0.19, 2.18] | 0.31 | 0.44 |
| UNION | 절반 크기 | TEST | 2.15 | -18.99 | 0.39 | 64.41 | 1228 | 0.86 | [-0.33, 2.00] | 0.44 | 0.93 |
| TREE90 | 건너뛰기 | FULL | 3.12 | -18.91 | 0.45 | 70.59 | 2288 | 1.20 | [0.43, 1.96] | 0.37 | 0.09 |
| TREE90 | 건너뛰기 | DEV | 3.45 | -18.91 | 0.43 | 73.11 | 1108 | 1.35 | [0.25, 2.43] | 0.36 | 0.09 |
| TREE90 | 건너뛰기 | TEST | 2.79 | -14.46 | 0.50 | 67.80 | 1180 | 1.09 | [0.02, 2.11] | 0.44 | 0.31 |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.61 | -21.67 | 0.39 | 67.23 | 2338 | 1.05 | [0.27, 1.82] | 0.36 | 0.11 |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 2.25 | -21.67 | 0.31 | 68.91 | 1111 | 0.92 | [-0.17, 2.09] | 0.30 | 0.34 |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.97 | -16.47 | 0.53 | 65.25 | 1227 | 1.15 | [0.05, 2.19] | 0.45 | 0.05 |
| TREE90 | 절반 크기 | FULL | 2.56 | -21.68 | 0.38 | 67.65 | 2338 | 1.05 | [0.25, 1.83] | 0.36 | 0.10 |
| TREE90 | 절반 크기 | DEV | 2.30 | -21.68 | 0.31 | 68.91 | 1111 | 0.95 | [-0.16, 2.14] | 0.31 | 0.49 |
| TREE90 | 절반 크기 | TEST | 2.82 | -16.88 | 0.51 | 66.10 | 1227 | 1.13 | [-0.00, 2.20] | 0.43 | 0.06 |
| LGBM90 | 건너뛰기 | FULL | 3.14 | -21.01 | 0.46 | 68.07 | 2279 | 1.20 | [0.39, 1.96] | 0.37 | 0.07 |
| LGBM90 | 건너뛰기 | DEV | 3.23 | -21.01 | 0.43 | 69.75 | 1080 | 1.29 | [0.09, 2.47] | 0.36 | 0.14 |
| LGBM90 | 건너뛰기 | TEST | 3.05 | -13.18 | 0.52 | 66.10 | 1199 | 1.13 | [0.05, 2.21] | 0.42 | 0.10 |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | FULL | 2.62 | -18.67 | 0.41 | 66.81 | 2338 | 1.05 | [0.29, 1.81] | 0.36 | 0.02 |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | DEV | 2.40 | -18.67 | 0.34 | 68.07 | 1111 | 0.99 | [-0.08, 2.10] | 0.30 | 0.14 |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | TEST | 2.85 | -15.56 | 0.52 | 65.25 | 1227 | 1.11 | [0.02, 2.12] | 0.45 | 0.03 |
| LGBM90 | 절반 크기 | FULL | 2.59 | -18.44 | 0.40 | 68.07 | 2338 | 1.06 | [0.27, 1.85] | 0.36 | 0.02 |
| LGBM90 | 절반 크기 | DEV | 2.44 | -18.44 | 0.34 | 69.75 | 1111 | 1.03 | [-0.07, 2.18] | 0.31 | 0.08 |
| LGBM90 | 절반 크기 | TEST | 2.74 | -16.05 | 0.50 | 66.10 | 1227 | 1.09 | [-0.04, 2.16] | 0.44 | 0.04 |
4. 판정 (사전 등록 규칙)
무작위 p = 같은 비율 무작위 처리 100번 중 샤프가 변형 이상인 비율 (작을수록 패턴이 무작위보다 나음). 채택 후보 = DEV·TEST·OOS 모두 기준 샤프 초과 + 무작위 p ≤ 0.10.
| 거르개 | 처리 | DEV 샤프 (기준 · 무작위 p) | TEST 샤프 (기준 · 무작위 p) | OOS 샤프 (기준 · 무작위 p) | 전 구간 샤프 차이 95% | 판정 | 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 건너뛰기 | 0.95 (0.69 · 0.00) | 0.41 (0.54 · 0.94) | 0.32 (0.36 · 0.95) | [-0.08, +0.23] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.77 (0.69 · 0.00) | 0.54 (0.54 · 0.36) | 0.35 (0.36 · 0.94) | [-0.01, +0.11] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P1 | 절반 크기 | 0.75 (0.69 · 0.00) | 0.56 (0.54 · 0.17) | 0.35 (0.36 · 0.94) | [-0.00, +0.09] | 기각 | OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P2 | 건너뛰기 | 0.82 (0.69 · 0.03) | 0.32 (0.54 · 1.00) | 0.34 (0.36 · 0.82) | [-0.21, +0.10] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.73 (0.69 · 0.06) | 0.53 (0.54 · 0.33) | 0.34 (0.36 · 0.95) | [-0.03, +0.08] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P2 | 절반 크기 | 0.73 (0.69 · 0.04) | 0.51 (0.54 · 0.85) | 0.35 (0.36 · 0.83) | [-0.05, +0.06] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P3 | 건너뛰기 | 0.69 (0.69 · 0.37) | 0.56 (0.54 · 0.11) | 0.38 (0.36 · 0.42) | [-0.05, +0.08] | 보류 | DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.83 (0.69 · 0.00) | 0.54 (0.54 · 0.54) | 0.35 (0.36 · 0.62) | [+0.01, +0.14] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P3 | 절반 크기 | 0.80 (0.69 · 0.00) | 0.54 (0.54 · 0.47) | 0.36 (0.36 · 0.31) | [+0.00, +0.11] | 기각 | TEST 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P4 | 건너뛰기 | 0.60 (0.69 · 0.92) | 0.56 (0.54 · 0.09) | 0.33 (0.36 · 0.96) | [-0.10, +0.02] | 기각 | DEV 기준 짐 · OOS 기준 짐 · DEV 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.68 (0.69 · 0.61) | 0.53 (0.54 · 0.93) | 0.35 (0.36 · 0.90) | [-0.03, +0.01] | 기각 | DEV 기준 짐 · TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P4 | 절반 크기 | 0.69 (0.69 · 0.31) | 0.54 (0.54 · 0.93) | 0.36 (0.36 · 0.73) | [-0.02, +0.02] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P5 | 건너뛰기 | 0.74 (0.69 · 0.12) | 0.55 (0.54 · 0.22) | 0.32 (0.36 · 0.99) | [-0.03, +0.10] | 기각 | OOS 기준 짐 · DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.78 (0.69 · 0.00) | 0.54 (0.54 · 0.39) | 0.36 (0.36 · 0.41) | [-0.01, +0.10] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| P5 | 절반 크기 | 0.76 (0.69 · 0.00) | 0.54 (0.54 · 0.25) | 0.36 (0.36 · 0.58) | [-0.01, +0.08] | 기각 | TEST 기준 짐 · OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| UNION | 건너뛰기 | 0.88 (0.69 · 0.00) | 0.37 (0.54 · 0.89) | 0.37 (0.36 · 0.42) | [-0.20, +0.25] | 기각 | TEST 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.91 (0.69 · 0.00) | 0.55 (0.54 · 0.26) | 0.32 (0.36 · 0.96) | [+0.01, +0.22] | 기각 | OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| UNION | 절반 크기 | 0.85 (0.69 · 0.00) | 0.55 (0.54 · 0.34) | 0.34 (0.36 · 0.78) | [-0.00, +0.17] | 기각 | OOS 기준 짐 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| TREE90 | 건너뛰기 | 0.87 (0.69 · 0.02) | 0.58 (0.54 · 0.00) | 0.45 (0.36 · 0.09) | [+0.01, +0.23] | 채택 후보 | 세 곳 모두 기준·무작위 이김 |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.71 (0.69 · 0.22) | 0.57 (0.54 · 0.13) | 0.39 (0.36 · 0.11) | [-0.01, +0.06] | 보류 | DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 · OOS 무작위 p>0.10 |
| TREE90 | 절반 크기 | 0.70 (0.69 · 0.25) | 0.56 (0.54 · 0.19) | 0.38 (0.36 · 0.10) | [-0.01, +0.05] | 보류 | DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 |
| LGBM90 | 건너뛰기 | 0.68 (0.69 · 0.49) | 0.52 (0.54 · 0.22) | 0.46 (0.36 · 0.07) | [-0.15, +0.14] | 기각 | DEV 기준 짐 · TEST 기준 짐 · DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 0.66 (0.69 · 0.50) | 0.54 (0.54 · 0.32) | 0.41 (0.36 · 0.02) | [-0.06, +0.04] | 기각 | DEV 기준 짐 · TEST 기준 짐 · DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 |
| LGBM90 | 절반 크기 | 0.65 (0.69 · 0.68) | 0.52 (0.54 · 0.82) | 0.40 (0.36 · 0.02) | [-0.07, +0.02] | 기각 | DEV 기준 짐 · TEST 기준 짐 · DEV 무작위 p>0.10 · TEST 무작위 p>0.10 |
5. 디플레이티드 샤프 (한·미, 일별 수익)
샤프 분산 출처: 이전 OVERFIT 라운드 (연 샤프 표준편차 이번 0.042 · 이전 0.156).
| 거르개 | 처리 | 구간 | N | 운으로 나올 최고 샤프 | 실제 샤프 | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | - | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.61 | 29.8% |
| 기준 | - | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.61 | 68.6% |
| 기준 | - | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 27.6% |
| 기준 | - | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 54.4% |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.66 | 36.9% |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.66 | 75.4% |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 27.4% |
| P1 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 54.4% |
| P1 | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.65 | 36.0% |
| P1 | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.65 | 74.6% |
| P1 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.55 | 28.7% |
| P1 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.55 | 55.8% |
| P1 | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.68 | 40.6% |
| P1 | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.68 | 78.3% |
| P1 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.40 | 15.0% |
| P1 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.40 | 37.2% |
| P2 | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.56 | 22.6% |
| P2 | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.56 | 60.2% |
| P2 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.32 | 9.5% |
| P2 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.32 | 27.3% |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.63 | 32.8% |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.63 | 71.8% |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.53 | 26.4% |
| P2 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.53 | 53.2% |
| P2 | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.62 | 30.7% |
| P2 | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.62 | 69.8% |
| P2 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.51 | 24.4% |
| P2 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.51 | 50.6% |
| P3 | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.62 | 31.4% |
| P3 | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.62 | 70.0% |
| P3 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.55 | 28.8% |
| P3 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.55 | 55.8% |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.68 | 41.1% |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.68 | 78.4% |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 27.4% |
| P3 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 54.2% |
| P3 | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.67 | 38.5% |
| P3 | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.67 | 76.4% |
| P3 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 27.4% |
| P3 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 54.1% |
| P4 | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.58 | 24.3% |
| P4 | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.58 | 62.6% |
| P4 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.56 | 29.3% |
| P4 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.56 | 56.4% |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.60 | 28.3% |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.60 | 67.1% |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.53 | 26.5% |
| P4 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.53 | 53.1% |
| P4 | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.61 | 29.7% |
| P4 | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.61 | 68.5% |
| P4 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 26.9% |
| P4 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 53.6% |
| P5 | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.64 | 34.9% |
| P5 | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.64 | 73.4% |
| P5 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.55 | 28.2% |
| P5 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.55 | 55.1% |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.66 | 36.7% |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.66 | 75.0% |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 27.4% |
| P5 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 54.2% |
| P5 | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.65 | 35.2% |
| P5 | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.65 | 73.8% |
| P5 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 27.5% |
| P5 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 54.3% |
| UNION | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.63 | 32.6% |
| UNION | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.63 | 71.2% |
| UNION | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.37 | 12.9% |
| UNION | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.37 | 33.6% |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.73 | 49.1% |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.73 | 84.1% |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.55 | 28.5% |
| UNION | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.55 | 55.8% |
| UNION | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.70 | 44.2% |
| UNION | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.70 | 80.9% |
| UNION | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.55 | 28.4% |
| UNION | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.55 | 55.6% |
| TREE90 | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.73 | 49.4% |
| TREE90 | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.73 | 84.3% |
| TREE90 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.58 | 31.8% |
| TREE90 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.58 | 59.3% |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.64 | 33.5% |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.64 | 72.3% |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.57 | 30.3% |
| TREE90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.57 | 57.6% |
| TREE90 | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.63 | 32.5% |
| TREE90 | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.63 | 71.4% |
| TREE90 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.56 | 29.5% |
| TREE90 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.56 | 56.7% |
| LGBM90 | 건너뛰기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.60 | 28.4% |
| LGBM90 | 건너뛰기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.60 | 66.9% |
| LGBM90 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.52 | 25.7% |
| LGBM90 | 건너뛰기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.52 | 51.8% |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.60 | 27.7% |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.60 | 66.4% |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.54 | 27.2% |
| LGBM90 | 3·4차 레그만 안 삼 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.54 | 53.8% |
| LGBM90 | 절반 크기 | 2007~ | 419,043 | 0.73 | 0.58 | 25.3% |
| LGBM90 | 절반 크기 | 2007~ | 1,000 | 0.51 | 0.58 | 63.8% |
| LGBM90 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 419,043 | 0.73 | 0.52 | 25.0% |
| LGBM90 | 절반 크기 | 2017~ (TEST) | 1,000 | 0.51 | 0.52 | 51.2% |
6. 종합
(2026-11-11 첫 실행 기준 해석 — 매달 다시 돌리면 위 표 숫자는 바뀌고 이 글은 그대로이니 표와 함께 읽을 것)
조합 패턴 P1~P5 는 실패. DEV 에서 42만 개 조합 중 고른 5개(전부 '지수가 이미 20일간 오른 상태' · 금리차 · 신용 · 시장 폭 같은 맥락 조합)는 DEV 거래 수준에서 BH-FDR 를 통과할 만큼 나빴지만, TEST · OOS 에서는 해당 거래의 금액가중 기대값이 나머지와 비슷하거나 더 높았다. 계좌로도 건너뛰기 · 3·4차 생략 · 절반 크기 모두 TEST·OOS 에서 같은 비율 무작위 처리와 구별되지 않거나 더 나빴다 → 15개 변형 중 14 기각, 1 보류(P3 건너뛰기, 해당 비율 TEST 0.2%라 사실상 아무것도 안 함). 합집합(UNION) 건너뛰기는 DEV 샤프 0.69→0.88 이었다가 TEST 0.54→0.37 로 뒤집혔다 — 전형적인 표본 안 과적합.
LightGBM 손실확률 90% 거르개는 기각. DEV(교차검증 밖)·TEST 에서 기준보다 못했고 OOS 에서만 나았다. 손실 AUC 0.55~0.60, 손절·4레그 AUC 는 0.5 아래 (손실확률이 높다고 찍힌 거래는 '작게 지는' 거래이지 크게 손절되는 거래가 아니다).
얕은 나무 TREE90 건너뛰기만 사전 등록 기준을 통과 (채택 후보, 단 통계적으로 확정 아님). DEV · TEST · OOS 모두 기준 샤프를 넘고 무작위 p 0.02 · 0.00 · 0.09. 전 구간 샤프 차이 95% 구간이 0 을 겨우 넘음. MDD 도 한·미 -21.1→-17.5%, OOS -21.7→-18.9%. 하지만 DSR 은 N=1000 에서 84%(2007~) · 59%(2017~), N=42만에서 49% · 32% 로 95% 에 한참 못 미친다. OOS p 0.09 는 문턱 0.10 바로 아래이고, 24개 변형을 시험했으니 한 개쯤 경계선에서 통과하는 것은 운으로도 가능하다. DEV 는 나무의 학습 표본이다. 효과의 대부분은 잎 T3 = 주문 봉 RSI14 가 30~31.9 (지정가가 종가 바로 아래), 종목 20일 수익률 > -8.4% (얕은 하락), 지수 20일 수익률 > -1.1% (시장은 안 빠짐). 쉬운 말로 '시장은 멀쩡한데 종목이 조금만 밀려 RSI30 에 겨우 닿는 얕은 눌림'. 이런 진입은 손절이 적고(손절률 2~3%) 손실률이 높은 '작게 지거나 조금 버는' 거래라 거르면 슬롯이 더 깊은 과매도 진입에 쓰인다. 기존 발견(지수가 오른 상태 진입의 기대값이 가장 낮음)과 같은 방향이고, 거래 수준에서도 TEST(0.8% vs 1.6%) · OOS(0.2% vs 1.7%) 에서 재현됐다. 잎 T1 은 손실확률 18.8% 로 문턱(18.77%)을 겨우 넘어 들어간 잎인데 실제로는 기대값이 높은 잎이다 — 규칙을 다듬지 않고 사전 등록 그대로 둠.
방어(건너뛰지 않기) — 3·4차 생략 · 절반 크기는 어느 거르개에서도 채택 후보가 못 됐다 (TREE90 은 보류). 손실 거래를 '작게' 하는 것보다 아예 안 들어가 슬롯을 비우는 쪽이 나았다.
실전 반영 없음. TREE90 을 실전에 넣으려면 사용자 승인 필요: (1) R50 진입 필터로 추가(예: 주문 봉 RSI≤31.9 · 종목 20일 > -8.4% · 지수 20일 > -1.1% 이면 주문 안 함 — 잎 T1·T2 는 뺄지 별도 사전 등록), (2) 그 전에 페이퍼 그림자 계좌로 전진 시험, (3) 경로 몬테카를로 쌍대 비교. 지금은 rsidiv.defense.danger_flags 로 '표시만' 가능하다.
RSI50 연구 · 모의매매(페이퍼) 기록입니다. 투자 조언이 아니며 실제 매매 결과가 아닙니다. 마지막 갱신 2026-11-12 21:29